PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWW с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWW и FLBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%-2.49%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 25.72%.


EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%

FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Mexico ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Сравнение комиссий EWW и FLBR

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.


Доходность на риск

EWW vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWWFLBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.14

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.70

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

4.85

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

13.62

+1.46

EWW vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWWFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.19

+0.11

Корреляция

Корреляция между EWW и FLBR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и FLBR

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности FLBR в 6.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и FLBR

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и FLBR.


Загрузка...

Показатели просадок


EWWFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-57.42%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.69%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-32.74%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-1.44%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-18.87%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.16%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и FLBR

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 10.35%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWWFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

11.31%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

19.89%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

26.02%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

27.73%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

33.23%

-7.84%