PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWW с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWW и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 6.32% против 11.34% соответственно.


EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Mexico ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий EWW и EWY

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

EWW vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWWEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.75

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.92

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

6.01

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

24.11

-9.02

EWW vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWWEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.75

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Корреляция

Корреляция между EWW и EWY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и EWY

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок EWW и EWY

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


EWWEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-74.14%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-23.08%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-48.55%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-49.73%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-16.61%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-20.23%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.76%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 10.35%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWWEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

20.29%

-9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

31.19%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

36.35%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

26.63%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

26.20%

-0.81%