Сравнение EWW с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EWW и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 6.32% против 11.34% соответственно.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и EWY
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
EWW vs. EWY — Ранг доходности на риск
EWW
EWY
Сравнение EWW c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 3.75 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 3.92 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 6.01 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 24.11 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.75 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWW и EWY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и EWY
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и EWY
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -74.14% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -23.08% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -48.55% | +17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -49.73% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -16.61% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -20.23% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.76% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 10.35%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 20.29% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 31.19% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 36.35% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 26.63% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 26.20% | -0.81% |