PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с EFAV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWW returned 7.46%/yr vs 6.31%/yr for EFAV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности EWW и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.46% против 6.31% соответственно.

EWW

1 день
-1.62%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.37%
6 месяцев
6.74%
1 год
33.39%
3 года*
10.45%
5 лет*
12.72%
10 лет*
7.46%

EFAV

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.51%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		9.37%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.67%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between EWW and EFAV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.58

The correlation between EWW and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWW и EFAV

Секторы
EWW
EFAV

Сырьевые материалы

26.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

23.9%
11.9%

Финансовые услуги

17.8%
19.4%

Промышленность

12.7%
15.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.6%

Недвижимость

7.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
5.0%

Здравоохранение

0.5%
12.0%

Энергетика

-

8.3%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

8.8%

Сырьевые материалы

EWW
26.2%
EFAV
1.5%

Потребительский защитный сектор

EWW
23.9%
EFAV
11.9%

Финансовые услуги

EWW
17.8%
EFAV
19.4%

Промышленность

EWW
12.7%
EFAV
15.9%

Коммуникационные услуги

EWW
9.8%
EFAV
9.6%

Недвижимость

EWW
7.7%
EFAV
3.0%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
EFAV
5.0%

Здравоохранение

EWW
0.5%
EFAV
12.0%

Энергетика

EWW

-

EFAV
8.3%

Технологии

EWW

-

EFAV
4.6%

Коммунальные услуги

EWW

-

EFAV
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

EWW vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWWEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.81

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.19

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.28

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

3.26

+5.19

EWW vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWW и EFAV

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-27.56%

-37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-6.66%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-8.75%

-22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-27.46%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-27.56%

-26.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-6.66%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-4.77%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.61%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и EFAV

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.10%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

8.53%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

10.57%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

11.82%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

13.06%

+12.25%

Сравнение комиссий EWW и EFAV

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и EFAV

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что сопоставимо с доходностью EFAV в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.29%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.30%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EWW and EFAV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWW has higher volatility (6.65%) compared to EFAV (3.10%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, EWW leads with 7.46% vs 6.31% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWW has performed better with a 7.46% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EWW.

EWW has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 3.29% for EFAV.

EWW is categorized as Latin America Equities, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.20% for EFAV.

EWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор