PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWW с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWW и EFAV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWW имеют среднегодовую доходность 6.32%, а акции EFAV немного впереди с 6.52%.


EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Mexico ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Сравнение комиссий EWW и EFAV

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.


Доходность на риск

EWW vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина

EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWWEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.78

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.38

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.06

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

11.18

+3.90

EWW vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWWEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между EWW и EFAV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и EFAV

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности EFAV в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EWW и EFAV

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EFAV.


Загрузка...

Показатели просадок


EWWEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-27.56%

-37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-7.14%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-27.46%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-27.56%

-26.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-3.12%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-4.78%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.95%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и EFAV

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWWEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

4.83%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

7.57%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

12.22%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

11.74%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

13.21%

+12.18%