Сравнение EWW с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
EWW и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWW имеют среднегодовую доходность 6.32%, а акции EFAV немного впереди с 6.52%.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и EFAV
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
EWW vs. EFAV — Ранг доходности на риск
EWW
EFAV
Сравнение EWW c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.78 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.38 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.06 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 11.18 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.78 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EWW и EFAV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и EFAV
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и EFAV
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -27.56% | -37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -7.14% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -27.46% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -27.56% | -26.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -3.12% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -4.78% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.95% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и EFAV
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 4.83% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 7.57% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 12.22% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 11.74% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 13.21% | +12.18% |