PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWW с COLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWW и COLO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
11.42%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.56% соответственно.


EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%

COLO

1 день
0.38%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.42%
6 месяцев
27.03%
1 год
52.95%
3 года*
36.24%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Mexico ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Сравнение комиссий EWW и COLO

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.


Доходность на риск

EWW vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWWCOLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.34

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.90

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.42

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

11.23

+3.85

EWW vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWWCOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.09

Корреляция

Корреляция между EWW и COLO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и COLO

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности COLO в 6.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.74%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%

Просадки

Сравнение просадок EWW и COLO

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и COLO.


Загрузка...

Показатели просадок


EWWCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-78.91%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-16.37%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-43.86%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-62.75%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-24.36%

+18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-40.47%

+21.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.99%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и COLO

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWWCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

6.17%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

16.84%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

22.77%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

22.98%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

25.34%

+0.05%