Сравнение COLO с HAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP).
COLO и HAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и HAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 5.56% против 12.74% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и HAP
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Доходность на риск
COLO vs. HAP — Ранг доходности на риск
COLO
HAP
Сравнение COLO c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.56 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 3.18 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.57 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 18.71 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между COLO и HAP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и HAP
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности HAP в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и HAP
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и HAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -50.73% | -28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -13.50% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -25.66% | -18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -44.07% | -18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -2.67% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -12.12% | -28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.60% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и HAP
Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.40% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 12.48% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 18.95% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.30% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 19.81% | +5.53% |