Сравнение EWW с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
EWW и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.32% против 11.68% соответственно.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и ACWI
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
EWW vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EWW
ACWI
Сравнение EWW c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.24 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.82 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.87 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 8.55 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.24 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWW и ACWI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и ACWI
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и ACWI
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -56.00% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -11.76% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -26.42% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -33.53% | -20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -6.04% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -8.68% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.57% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и ACWI
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 6.23% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 10.08% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 17.50% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 15.96% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 17.08% | +8.31% |