Сравнение EWV с TSMX
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. EWV is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, EWV returned -45.59% vs 131.82% for TSMX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности EWV и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 55.37%.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | 10.17% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 55.37% | 81.48% | 16.84% |
Correlation
The correlation between EWV and TSMX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. TSMX — Ранг доходности на риск
EWV
TSMX
Сравнение EWV c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.27 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.80 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.29 | -12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и TSMX
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -63.80% | -35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -34.93% | -16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -27.33% | -71.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -15.60% | -68.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 11.72% | +21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 14.22%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 33.11% | -18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 63.75% | -28.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 79.05% | -36.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 83.32% | -46.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 83.32% | -48.16% |
Сравнение комиссий EWV и TSMX
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и TSMX
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности TSMX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and TSMX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.11%) compared to EWV (14.22%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs TSMX's -63.80%.
On 1-year performance, TSMX leads with 131.82% vs -45.59% for EWV. On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 131.82% return vs -45.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 4.95% for EWV.
EWV is categorized as Japan Equities, while TSMX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 1.05% for TSMX.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор