PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSMX с TSMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMX с TSMU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMX returned 131.82% vs 119.73% for TSMU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSMX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for TSMU.

Доходность

Сравнение доходности TSMX и TSMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 55.37%, что значительно выше, чем у TSMU с доходностью 51.20%.

TSMX

1 день
-4.90%
1 месяц
-10.73%
6 месяцев
24.05%
С начала года
55.37%
1 год
131.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMU

1 день
-5.16%
1 месяц
-11.40%
6 месяцев
20.96%
С начала года
51.20%
1 год
119.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMX и TSMU

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		55.37%81.48%1.17%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		51.20%74.83%3.55%

Correlation

The correlation between TSMX and TSMU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

1.00

The correlation between TSMX and TSMU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSMX и TSMU

Секторы
TSMX
TSMU

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMX
100.0%
TSMU
66.7%

Сырьевые материалы

TSMX

-

TSMU

-

Коммуникационные услуги

TSMX

-

TSMU

-

Потребительский циклический сектор

TSMX

-

TSMU

-

Потребительский защитный сектор

TSMX

-

TSMU

-

Энергетика

TSMX

-

TSMU

-

Финансовые услуги

TSMX

-

TSMU

-

Здравоохранение

TSMX

-

TSMU

-

Промышленность

TSMX

-

TSMU

-

Недвижимость

TSMX

-

TSMU

-

Коммунальные услуги

TSMX

-

TSMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с MSFLTSMX с MUTSMX с MSTY
Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MVLLTSMU с MUUTSMU с FBL

Доходность на риск

TSMX vs. TSMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c TSMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMXTSMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.53

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.13

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.42

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

10.10

+1.20

TSMX vs. TSMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMU равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и TSMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMX и TSMU

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, примерно равная максимальной просадке TSMU в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и TSMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMXTSMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-63.73%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-35.18%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-28.13%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-15.74%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

11.90%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и TSMU

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеют волатильность 33.11% и 33.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMXTSMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

33.88%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.75%

63.68%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.05%

78.85%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.32%

83.15%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.32%

83.15%

+0.17%

Сравнение комиссий TSMX и TSMU

TSMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSMU в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и TSMU

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как TSMU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		5.46%8.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TSMX and TSMU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSMU has higher volatility (33.88%) compared to TSMX (33.11%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs TSMU's -63.73%.

On 1-year performance, TSMX leads with 131.82% vs 119.73% for TSMU. On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 33.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 131.82% return vs 119.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

TSMX has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for TSMU.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 1.50% for TSMU.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMX и TSMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор