Сравнение TSMX с MU

С начала года, TSMX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 18.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 2.95, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 4.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSMX и MU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности MU в 0.15%

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и MU.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.