Сравнение TSMX с MU
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, TSMX returned 145.60% vs 720.30% for MU. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 55.84%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 213.13%.
TSMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -18.07%
- 6 месяцев
- 38.73%
- С начала года
- 55.84%
- 1 год
- 145.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.68%
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.06B | $40.91B | $49.33B | |
| $50.05M | $66.87M | $79.62M |
Сравнение доходности по годам TSMX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | 55.84% | 81.48% | 16.84% |
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -15.51% |
Correlation
The correlation between TSMX and MU is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between TSMX and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. MU — Ранг доходности на риск
TSMX
MU
Сравнение TSMX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X ETF (TSMX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.66 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 18.60 | -14.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 67.49 | -56.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и MU
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -98.25% | +34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -39.10% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -26.39% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -58.01% | +41.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 10.75% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и MU
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X ETF (TSMX) составляет 25.07%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 31.47% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 67.41% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 81.04% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.93% | 56.41% | +27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.93% | 51.46% | +32.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и MU
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | 5.45% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and MU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to TSMX (25.07%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор