Сравнение TSMX с MU
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, TSMX returned 240.03% vs 763.60% for MU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 80.35%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 268.67%.
TSMX
- 1 день
- -13.50%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 80.35%
- 6 месяцев
- 88.28%
- 1 год
- 240.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -13.18%
- 1 месяц
- 40.05%
- С начала года
- 268.67%
- 6 месяцев
- 281.02%
- 1 год
- 763.60%
- 3 года*
- 153.65%
- 5 лет*
- 68.00%
- 10 лет*
- 55.31%
Сравнение доходности по годам TSMX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 80.35% | 81.48% | 16.84% |
MU Micron Technology, Inc. | 268.67% | 240.24% | -15.51% |
Correlation
The correlation between TSMX and MU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between TSMX and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. MU — Ранг доходности на риск
TSMX
MU
Сравнение TSMX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.75 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | 25.47 | -18.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.13 | 96.07 | -73.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и MU
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -98.25% | +34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -30.28% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -13.18% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -58.13% | +42.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 8.01% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и MU
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) составляет 33.01%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 37.25%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.01% | 37.25% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.15% | 60.08% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.69% | 72.72% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.69% | 54.00% | +28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.69% | 50.44% | +32.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и MU
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.58% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and MU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (37.25%) compared to TSMX (33.01%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.61 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор