PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMX с MU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, TSMX returned 295.18% vs 958.34% for MU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TSMX и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 85.80%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 278.41%.

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
1.45%
1 месяц
87.28%
С начала года
278.41%
6 месяцев
361.42%
1 год
958.34%
3 года*
150.98%
5 лет*
67.58%
10 лет*
56.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMX и MU

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%81.48%14.76%
MU
Micron Technology, Inc.		278.41%240.24%-17.14%

Correlation

The correlation between TSMX and MU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.58

The correlation between TSMX and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

TSMX vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
14.69

-10.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
7.32

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.94

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

31.98

-23.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.80

126.47

-98.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 4.15, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 14.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

14.69

-10.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.31

+1.26

Просадки

Сравнение просадок TSMX и MU

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMXMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-98.25%

+34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-30.28%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

0.00%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-58.20%

+42.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

7.64%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и MU

Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) составляет 22.91%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMXMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.91%

28.51%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.45%

53.48%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.63%

66.00%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.93%

52.31%

+28.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.93%

49.66%

+31.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и MU

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMX and MU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (28.51%) compared to TSMX (22.91%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 4.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMX и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор