Сравнение TSMX с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
TSMX и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMX и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%.
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMX и USD
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
TSMX vs. USD — Ранг доходности на риск
TSMX
USD
Сравнение TSMX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.90 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.44 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 4.67 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.73 | 12.81 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.90 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.41 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между TSMX и USD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и USD
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и USD
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -88.63% | +24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -31.80% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -21.24% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -32.60% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 11.60% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и USD
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.00% | 21.67% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.49% | 48.73% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.51% | 77.08% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.16% | 76.24% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.16% | 68.85% | +12.31% |