Сравнение TSMX с USD
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. TSMX is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, TSMX returned 145.60% vs 112.45% for USD. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSMX charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 55.84%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%.
TSMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -18.07%
- 6 месяцев
- 38.73%
- С начала года
- 55.84%
- 1 год
- 145.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.68%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $50.05M | $66.87M | $79.62M | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам TSMX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | 55.84% | 81.48% | 16.84% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 12.92% |
Correlation
The correlation between TSMX and USD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between TSMX and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSMX и USD
Секторы
TSMX
USD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TSMX
USD
Сырьевые материалы
TSMX
-
USD
-
Коммуникационные услуги
TSMX
-
USD
-
Потребительский циклический сектор
TSMX
-
USD
-
Потребительский защитный сектор
TSMX
-
USD
-
Энергетика
TSMX
-
USD
Финансовые услуги
TSMX
-
USD
Здравоохранение
TSMX
-
USD
-
Промышленность
TSMX
-
USD
-
Недвижимость
TSMX
-
USD
-
Коммунальные услуги
TSMX
-
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. USD — Ранг доходности на риск
TSMX
USD
Сравнение TSMX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X ETF (TSMX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.88 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 8.14 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и USD
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -88.63% | +24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -39.33% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -20.06% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -32.23% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 13.86% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и USD
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X ETF (TSMX) составляет 25.07%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 28.60% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 61.51% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 74.08% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.93% | 78.90% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.93% | 70.45% | +13.48% |
Сравнение комиссий TSMX и USD
TSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и USD
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | 5.45% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to TSMX (25.07%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, TSMX leads with 145.60% vs 112.45% for USD. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 25.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 145.60% return vs 112.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.33% for USD.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for TSMX and 0.95% for USD.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор