Сравнение TSMX с MSFL
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMX returned 145.60% vs -27.73% for MSFL. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSMX charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 55.84%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -10.95%.
TSMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -18.07%
- 6 месяцев
- 38.73%
- С начала года
- 55.84%
- 1 год
- 145.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.68%
MSFL
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 53.42%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- -10.95%
- 1 год
- -27.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.44M | $34.15M | $35.32M | |
| $50.05M | $66.87M | $79.62M |
Сравнение доходности по годам TSMX и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | 55.84% | 81.48% | 16.84% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -10.95% | 16.99% | -0.98% |
Correlation
The correlation between TSMX and MSFL is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.31 |
The correlation between TSMX and MSFL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TSMX и MSFL
Секторы
TSMX
MSFL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TSMX
MSFL
Сырьевые материалы
TSMX
-
MSFL
-
Коммуникационные услуги
TSMX
-
MSFL
-
Потребительский циклический сектор
TSMX
-
MSFL
-
Потребительский защитный сектор
TSMX
-
MSFL
-
Энергетика
TSMX
-
MSFL
-
Финансовые услуги
TSMX
-
MSFL
-
Здравоохранение
TSMX
-
MSFL
-
Промышленность
TSMX
-
MSFL
-
Недвижимость
TSMX
-
MSFL
-
Коммунальные услуги
TSMX
-
MSFL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. MSFL — Ранг доходности на риск
TSMX
MSFL
Сравнение TSMX c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X ETF (TSMX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -0.45 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | -0.74 | +11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и MSFL
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -62.08% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -62.08% | +22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -30.61% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -23.71% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 37.35% | -23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и MSFL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X ETF (TSMX) составляет 25.07%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 30.74%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 30.74% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 51.82% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 63.39% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.93% | 54.61% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.93% | 54.61% | +29.32% |
Сравнение комиссий TSMX и MSFL
TSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и MSFL
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | 5.45% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and MSFL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (30.74%) compared to TSMX (25.07%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs MSFL's -62.08%.
On 1-year performance, TSMX leads with 145.60% vs -27.73% for MSFL. On fees, TSMX is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 25.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 145.60% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMX is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
TSMX has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for MSFL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSMX and 1.15% for MSFL.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор