Сравнение TSMX с MSFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).
TSMX и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMX и MSFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMX и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -43.95% | 16.99% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -43.95%.
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -43.95%
- 6 месяцев
- -52.20%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMX и MSFL
TSMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Доходность на риск
TSMX vs. MSFL — Ранг доходности на риск
TSMX
MSFL
Сравнение TSMX c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | -0.27 | +3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | -0.04 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | -0.27 | +6.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.50 | -0.69 | +21.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | -0.27 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.47 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между TSMX и MSFL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и MSFL
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и MSFL
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и MSFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -59.39% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -59.39% | +24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -56.32% | +30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -19.41% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 23.60% | -12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и MSFL
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 13.12% | +15.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.61% | 39.15% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.49% | 52.83% | +24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.26% | 47.91% | +33.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.26% | 47.91% | +33.35% |