PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMX с SMH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

TSMX и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMX и SMH

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%14.76%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%.

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-18.08%
С начала года
16.15%
6 месяцев
22.24%
1 год
217.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий TSMX и SMH

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

TSMX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.32

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.92

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.59

5.39

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.50

19.22

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.32

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.28

+0.73

Корреляция

Корреляция между TSMX и SMH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и SMH

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TSMX и SMH

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-84.96%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-15.95%

-18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.94%

-8.02%

-17.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-41.35%

+24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

4.47%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и SMH

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.06%

11.74%

+17.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.61%

24.02%

+30.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.49%

36.88%

+40.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.26%

34.68%

+46.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.26%

32.29%

+48.97%