Сравнение EWV с TSMG
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. EWV is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, EWV returned -45.59% vs 129.52% for TSMG. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности EWV и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 54.62%.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
TSMG
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- 129.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -41.09% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 54.62% | 71.03% |
Correlation
The correlation between EWV and TSMG is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. TSMG — Ранг доходности на риск
EWV
TSMG
Сравнение EWV c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.27 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.69 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 10.95 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и TSMG
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -63.67% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -35.29% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -27.93% | -71.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -16.63% | -67.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 11.87% | +21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и TSMG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 14.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 33.85%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 33.85% | -19.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 64.68% | -29.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 79.56% | -37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 84.12% | -46.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 84.12% | -48.96% |
Сравнение комиссий EWV и TSMG
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и TSMG
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности TSMG в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.43% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and TSMG have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (33.85%) compared to EWV (14.22%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 129.52% vs -45.59% for EWV. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 129.52% return vs -45.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
TSMG has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 4.95% for EWV.
EWV is categorized as Japan Equities, while TSMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор