Сравнение EWV с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
EWV и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EWV и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -2.74% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и TERG
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
EWV vs. TERG — Ранг доходности на риск
EWV
TERG
Сравнение EWV c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 13.84 | -14.29 |
Корреляция
Корреляция между EWV и TERG составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и TERG
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и TERG
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -39.32% | -59.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -22.98% | -76.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -9.92% | -74.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 124.92% | -80.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 124.92% | -88.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 124.92% | -89.93% |