PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и TERG


2026 (YTD)2025
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-2.74%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Сравнение комиссий EWV и TERG

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.


Доходность на риск

EWV vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

EWV vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

13.84

-14.29

Корреляция

Корреляция между EWV и TERG составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и TERG

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWV и TERG

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и TERG.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-39.32%

-59.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-22.98%

-76.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-9.92%

-74.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и TERG


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

124.92%

-80.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

124.92%

-88.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

124.92%

-89.93%