Сравнение EWV с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
EWV и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -19.92% против 29.71% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и QLD
И EWV, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EWV vs. QLD — Ранг доходности на риск
EWV
QLD
Сравнение EWV c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.87 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 1.46 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.63 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.27 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.87 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.36 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.67 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.53 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между EWV и QLD составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и QLD
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и QLD
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -83.13% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -25.13% | -36.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -63.68% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -63.68% | -27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -18.15% | -80.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -18.30% | -65.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 7.75% | +35.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и QLD
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 13.16% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 25.67% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 44.97% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 44.76% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 44.47% | -9.48% |