PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -19.92% против 29.71% соответственно.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий EWV и QLD

И EWV, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EWV vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.87

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

1.46

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.21

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.63

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

5.27

-6.32

EWV vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.87

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.36

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.67

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.53

-0.99

Корреляция

Корреляция между EWV и QLD составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и QLD

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок EWV и QLD

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-83.13%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-25.13%

-36.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

-63.68%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

-63.68%

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-18.15%

-80.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-18.30%

-65.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

7.75%

+35.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и QLD

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

13.16%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

25.67%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

44.97%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

44.76%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

44.47%

-9.48%