PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с QLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.50%/yr vs 36.27%/yr for QLD. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWV и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -20.50% против 36.27% соответственно.

EWV

1 день
9.12%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-26.75%
1 год
-46.22%
3 года*
-28.99%
5 лет*
-17.97%
10 лет*
-20.50%

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.73%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between EWV and QLD is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

-0.61

The correlation between EWV and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с KORU
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

EWV vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWVQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.88

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.33

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.67

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

9.05

-10.55

EWV vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и QLD

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-83.13%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.16%

-25.13%

-26.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-42.29%

-28.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-63.68%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.83%

-63.68%

-27.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-9.26%

-89.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.30%

-18.14%

-66.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

7.40%

+23.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 15.65%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

18.22%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

28.95%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

35.77%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.15%

45.34%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

44.80%

-9.71%

Сравнение комиссий EWV и QLD

И EWV, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и QLD

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.96%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EWV and QLD have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to EWV (15.65%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs -20.50% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWV and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EWV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.13% for QLD.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор