PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.24%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWV и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -20.24% против 36.10% соответственно.

EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.97%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between EWV and QLD is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

-0.60

The correlation between EWV and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

EWV vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.70

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.16

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.42

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

11.92

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.70

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.58

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.81

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.60

-1.06

Просадки

Сравнение просадок EWV и QLD

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-83.13%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-25.13%

-21.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

-42.29%

-26.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

-63.68%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

-63.68%

-26.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-0.53%

-98.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-18.17%

-66.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

7.20%

+21.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и QLD

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 9.11% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

8.90%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

24.08%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

31.85%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

44.74%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

44.56%

-9.61%

Сравнение комиссий EWV и QLD

И EWV, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и QLD

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EWV and QLD have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (9.11%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -20.24% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWV and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.12% for QLD.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор