Сравнение EWV с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
EWV и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -33.16% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и NRGU
И EWV, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EWV vs. NRGU — Ранг доходности на риск
EWV
NRGU
Сравнение EWV c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.79 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 1.48 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.29 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.64 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.79 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.61 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между EWV и NRGU составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и NRGU
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и NRGU
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -57.50% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -55.24% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -17.40% | -81.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -25.38% | -58.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 27.12% | +15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 19.59%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 23.31% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 50.27% | -19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 88.18% | -43.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 87.12% | -50.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 87.12% | -52.13% |