Сравнение EWV с MJSC
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. EWV is passively managed, while MJSC is actively managed. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности EWV и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у MJSC с доходностью 22.23%.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
MJSC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -4.82% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.23% | -0.05% |
Correlation
The correlation between EWV and MJSC is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. MJSC — Ранг доходности на риск
EWV
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EWV c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и MJSC
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -12.63% | -86.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -3.71% | -95.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -2.89% | -81.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 20.78% | +21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 20.78% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 20.78% | +14.38% |
Сравнение комиссий EWV и MJSC
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и MJSC
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности MJSC в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and MJSC have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MJSC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MJSC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: ProShares and MUFG. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для EWV и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор