PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MJSC с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MJSC и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJSC показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 10.49%.


MJSC

1 день
1.18%
1 месяц
0.00%
С начала года
22.41%
6 месяцев
20.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFJ

1 день
0.17%
1 месяц
-0.52%
С начала года
10.49%
6 месяцев
10.50%
1 год
28.71%
3 года*
19.09%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJSC и DFJ


Correlation

The correlation between MJSC and DFJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MUFG Japan Small Cap Active ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

MJSC vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MJSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJSC c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MJSCDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

MJSC vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MJSC и DFJ

Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и DFJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MJSCDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.63%

-46.00%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-5.70%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-11.14%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MJSC и DFJ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MJSCDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

16.68%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

15.95%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

16.97%

+3.66%

Сравнение комиссий MJSC и DFJ

MJSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MJSC и DFJ

Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DFJ в 2.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
MJSC
MUFG Japan Small Cap Active ETF
0.54%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MJSC and DFJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.54% for MJSC.

They also come from different issuers: MUFG and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.58% for DFJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJSC и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор