Сравнение MJSC с DFJ
MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds. MJSC is actively managed, while DFJ is passively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. MJSC charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.
Доходность
Сравнение доходности MJSC и DFJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJSC показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 17.54%.
MJSC
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 17.27%
- С начала года
- 26.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DFJ
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 6.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.65M | $3.56M | $3.94M | |
| $126.36K | $122.07K | $170.21K |
Сравнение доходности по годам MJSC и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 26.53% | -0.05% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 17.54% | 1.17% |
Correlation
The correlation between MJSC and DFJ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJSC vs. DFJ — Ранг доходности на риск
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFJ
Сравнение MJSC c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJSC | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJSC и DFJ
Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и DFJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJSC | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -46.00% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -11.10% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJSC и DFJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJSC | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 17.60% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 16.13% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 17.01% | +4.26% |
Сравнение комиссий MJSC и DFJ
MJSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJSC и DFJ
Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DFJ в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.50% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.52% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJSC and DFJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
DFJ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.52% for MJSC.
They also come from different issuers: MUFG and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.58% for DFJ.
Подберите оптимальное распределение для MJSC и DFJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор