Сравнение MJSC с EWJV
MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds. MJSC is actively managed, while EWJV is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJSC charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.
Доходность
Сравнение доходности MJSC и EWJV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJSC показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 16.09%.
MJSC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWJV
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJSC и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.23% | -0.05% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 16.09% | 4.85% |
Correlation
The correlation between MJSC and EWJV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJSC vs. EWJV — Ранг доходности на риск
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWJV
Сравнение MJSC c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJSC | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJSC и EWJV
Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и EWJV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJSC | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -30.05% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.06% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -6.16% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJSC и EWJV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJSC | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 19.65% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.08% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.55% | +2.23% |
Сравнение комиссий MJSC и EWJV
MJSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJSC и EWJV
Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EWJV в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.89% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJSC and EWJV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: MUFG and iShares. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.15% for EWJV.
Подберите оптимальное распределение для MJSC и EWJV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор