Сравнение MJSC с BBJP
MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds. MJSC is actively managed, while BBJP is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MJSC charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.
Доходность
Сравнение доходности MJSC и BBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJSC показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 15.82%.
MJSC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBJP
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJSC и BBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.41% | -0.05% |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 15.82% | 3.29% |
Correlation
The correlation between MJSC and BBJP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJSC vs. BBJP — Ранг доходности на риск
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBJP
Сравнение MJSC c BBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJSC | BBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJSC и BBJP
Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и BBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJSC | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -32.66% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.46% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -8.50% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJSC и BBJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJSC | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 20.10% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 18.30% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 18.35% | +2.28% |
Сравнение комиссий MJSC и BBJP
MJSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJSC и BBJP
Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BBJP в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 4.63% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJSC and BBJP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
BBJP has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: MUFG and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.19% for BBJP.
Подберите оптимальное распределение для MJSC и BBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор