Сравнение MJSC с RAYJ
MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) and RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJSC charges 0.85%/yr vs 0.72%/yr for RAYJ.
Доходность
Сравнение доходности MJSC и RAYJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJSC показывает доходность 22.41%, что значительно ниже, чем у RAYJ с доходностью 26.23%.
MJSC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYJ
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 22.04%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJSC и RAYJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.41% | -0.05% |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 26.23% | -1.07% |
Correlation
The correlation between MJSC and RAYJ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJSC vs. RAYJ — Ранг доходности на риск
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAYJ
Сравнение MJSC c RAYJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJSC | RAYJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJSC и RAYJ
Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки RAYJ в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и RAYJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJSC | RAYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -15.96% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.95% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.54% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJSC и RAYJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJSC | RAYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 24.01% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 22.97% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 22.97% | -2.34% |
Сравнение комиссий MJSC и RAYJ
MJSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RAYJ в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJSC и RAYJ
Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RAYJ в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 4.47% | 1.72% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
MJSC and RAYJ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAYJ is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYJ is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
RAYJ has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: MUFG and Rayliant. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.72% for RAYJ.
Подберите оптимальное распределение для MJSC и RAYJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор