Сравнение MJSC с DBJP
MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both Japan Equities funds. MJSC is actively managed, while DBJP is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJSC charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.
Доходность
Сравнение доходности MJSC и DBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MJSC показывает доходность 22.41%, а DBJP немного ниже – 21.63%.
MJSC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 21.63%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 54.85%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам MJSC и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.41% | -0.05% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 21.63% | 11.18% |
Correlation
The correlation between MJSC and DBJP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJSC vs. DBJP — Ранг доходности на риск
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBJP
Сравнение MJSC c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJSC | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJSC и DBJP
Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и DBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJSC | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -31.30% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | 0.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -7.28% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJSC и DBJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJSC | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 19.38% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.08% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.48% | +1.15% |
Сравнение комиссий MJSC и DBJP
MJSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJSC и DBJP
Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DBJP в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.31% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJSC and DBJP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
DBJP has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: MUFG and Xtrackers. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.45% for DBJP.
Подберите оптимальное распределение для MJSC и DBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор