Сравнение EWV с HOOG
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. EWV is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, EWV returned -45.59% vs -45.56% for HOOG. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности EWV и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -30.07% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 320.19% |
Correlation
The correlation between EWV and HOOG is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. HOOG — Ранг доходности на риск
EWV
HOOG
Сравнение EWV c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.53 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.78 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и HOOG
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -86.94% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -86.94% | +35.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -72.03% | -27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -40.55% | -43.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 58.70% | -25.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и HOOG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 14.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 40.77%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 40.77% | -26.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 106.02% | -71.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 139.20% | -96.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 144.48% | -107.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 144.48% | -109.32% |
Сравнение комиссий EWV и HOOG
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и HOOG
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности HOOG в 20.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and HOOG have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to EWV (14.22%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, HOOG leads with -45.56% vs -45.59% for EWV. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -45.56% return vs -45.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 4.95% for EWV.
EWV is categorized as Japan Equities, while HOOG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.75% for HOOG.
HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор