PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

HOOG

1 день
-16.65%
1 месяц
13.72%
6 месяцев
-36.00%
С начала года
-40.04%
1 год
-45.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и HOOG


2026 (YTD)2025
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-30.07%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
-40.04%320.19%

Correlation

The correlation between EWV and HOOG is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

EWV vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVHOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.04

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.53

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.78

-0.61

EWV vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и HOOG

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и HOOG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-86.94%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-86.94%

+35.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-72.03%

-27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-40.55%

-43.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

58.70%

-25.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и HOOG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 14.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 40.77%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

40.77%

-26.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

106.02%

-71.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

139.20%

-96.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

144.48%

-107.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

144.48%

-109.32%

Сравнение комиссий EWV и HOOG

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и HOOG

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности HOOG в 20.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
20.52%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EWV and HOOG have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOG has higher volatility (40.77%) compared to EWV (14.22%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs HOOG's -86.94%.

On 1-year performance, HOOG leads with -45.56% vs -45.59% for EWV. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -45.56% return vs -45.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 4.95% for EWV.

EWV is categorized as Japan Equities, while HOOG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.75% for HOOG.

HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и HOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор