Сравнение EWU с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Gold Trust (IAU).
EWU и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWU и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWU показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.23% против 14.27% соответственно.
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWU и IAU
EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWU vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWU
IAU
Сравнение EWU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWU | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.33 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.72 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 9.95 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EWU и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWU и IAU
Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWU и IAU
Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.99% | -45.14% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -19.18% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -20.93% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.33% | -21.82% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -11.71% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -15.98% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.23% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWU и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 6.76%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 10.44% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 24.15% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 27.64% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.70% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.83% | +2.98% |