PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWU с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWU и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWU и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
5.39%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.23% против 14.27% соответственно.


EWU

1 день
1.73%
1 месяц
-3.68%
С начала года
5.39%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.77%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.27%
10 лет*
8.23%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EWU и IAU

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

EWU vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWU
Ранг доходности на риск EWU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWUIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.90

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.33

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.72

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

9.95

+0.77

EWU vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWUIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.26

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.90

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между EWU и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и IAU

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
3.54%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWU и IAU

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWUIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-45.14%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-19.18%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-20.93%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-21.82%

-21.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-11.71%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-15.98%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.23%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 6.76%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWUIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

10.44%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

24.15%

-13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

27.64%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.70%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

15.83%

+2.98%