PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с EUSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - EWU tracks the MSCI United Kingdom Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EWU charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности EWU и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EWU

1 день
0.95%
1 месяц
-1.86%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.57%
1 год
20.76%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.15%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и EUSC

2026 (YTD)
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		-1.47%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between EWU and EUSC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов EWU и EUSC

Секторы
EWU
EUSC

Финансовые услуги

25.7%
28.4%

Здравоохранение

14.5%
2.9%

Промышленность

13.2%
20.1%

Потребительский защитный сектор

13.1%
4.1%

Энергетика

11.6%
3.7%

Сырьевые материалы

9.5%
6.5%

Коммунальные услуги

5.1%
6.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.0%

Технологии

0.7%
4.4%

Недвижимость

0.6%
9.3%

Финансовые услуги

EWU
25.7%
EUSC
28.4%

Здравоохранение

EWU
14.5%
EUSC
2.9%

Промышленность

EWU
13.2%
EUSC
20.1%

Потребительский защитный сектор

EWU
13.1%
EUSC
4.1%

Энергетика

EWU
11.6%
EUSC
3.7%

Сырьевые материалы

EWU
9.5%
EUSC
6.5%

Коммунальные услуги

EWU
5.1%
EUSC
6.5%

Потребительский циклический сектор

EWU
3.8%
EUSC
9.1%

Коммуникационные услуги

EWU
2.3%
EUSC
5.0%

Технологии

EWU
0.7%
EUSC
4.4%

Недвижимость

EWU
0.6%
EUSC
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ

Доходность на риск

EWU vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWUEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

—

—

EWU vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWU и EUSC

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

0.00%

-63.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

0.00%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

0.00%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

1.10%

+13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

1.10%

+15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

1.10%

+17.25%

Сравнение комиссий EWU и EUSC

EWU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и EUSC

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.26%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%

Часто задаваемые вопросы

EWU and EUSC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EWU has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for EUSC.

EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор