PortfoliosLab logo
Сравнение EWU с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWU и AAPL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWU и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.77%
106,349.64%
EWU
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWU:

0.93

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

EWU:

1.31

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

EWU:

1.19

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

EWU:

1.20

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

EWU:

3.82

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

EWU:

3.99%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

EWU:

16.31%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

EWU:

-63.99%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

EWU:

-0.13%

AAPL:

-19.11%

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.70% против 21.84% соответственно.


EWU

С начала года

11.92%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

7.21%

1 год

14.24%

5 лет

13.30%

10 лет

3.70%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWU и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWU
Ранг риск-скорректированной доходности EWU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWU: 0.93
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWU: 1.31
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EWU: 1.19
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWU: 1.20
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWU: 3.82
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.80
EWU
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и AAPL

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
3.71%4.16%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок EWU и AAPL

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-19.11%
EWU
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и AAPL

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 11.33%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.33%
22.62%
EWU
AAPL