PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWUAAPL
Дох-ть с нач. г.9.95%16.12%
Дох-ть за 1 год19.36%23.12%
Дох-ть за 3 года6.27%14.38%
Дох-ть за 5 лет5.59%28.79%
Дох-ть за 10 лет3.32%24.85%
Коэф-т Шарпа1.521.11
Коэф-т Сортино2.121.70
Коэф-т Омега1.261.21
Коэф-т Кальмара2.441.50
Коэф-т Мартина9.393.54
Индекс Язвы1.97%7.04%
Дневная вол-ть12.10%22.50%
Макс. просадка-63.99%-81.80%
Текущая просадка-5.36%-5.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EWU и AAPL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EWU и AAPL

С начала года, EWU показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.32% против 24.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
22.18%
EWU
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.39
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.54

Сравнение коэффициента Шарпа EWU и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
1.11
EWU
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и AAPL

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности AAPL в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.01%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EWU и AAPL

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.36%
-5.82%
EWU
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и AAPL

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.19%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19%
4.98%
EWU
AAPL