PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWU и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.88%
22.82%
EWU
AAPL

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 2.94% против 24.39% соответственно.


EWU

С начала года

7.18%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-2.87%

1 год

12.52%

5 лет (среднегодовая)

5.05%

10 лет (среднегодовая)

2.94%

AAPL

С начала года

19.53%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

20.23%

1 год

20.71%

5 лет (среднегодовая)

29.37%

10 лет (среднегодовая)

24.39%

Основные характеристики


EWUAAPL
Коэф-т Шарпа1.040.90
Коэф-т Сортино1.471.43
Коэф-т Омега1.181.18
Коэф-т Кальмара1.511.22
Коэф-т Мартина5.182.85
Индекс Язвы2.46%7.08%
Дневная вол-ть12.18%22.51%
Макс. просадка-63.99%-81.80%
Текущая просадка-7.75%-3.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EWU и AAPL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.040.90
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.471.43
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.18
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.511.22
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.182.85
EWU
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
0.90
EWU
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и AAPL

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности AAPL в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.12%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EWU и AAPL

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
-3.06%
EWU
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и AAPL

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.82%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
5.16%
EWU
AAPL