PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWU с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Apple Inc (AAPL).

EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EWU и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWU и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.39%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.23% против 26.22% соответственно.

EWU

1 день
1.73%
1 месяц
-3.68%
С начала года
5.39%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.77%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.27%
10 лет*
8.23%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

EWU vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.48

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.93

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.68

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

2.10

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWU vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.48

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.91

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.17

Корреляция

Корреляция между EWU и AAPL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и AAPL

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.54%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EWU и AAPL

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

EWUAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-81.80%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-22.99%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-33.36%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-38.52%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-10.59%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-29.71%

+15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

7.41%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и AAPL

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что EWU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWUAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.65%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

15.11%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

31.61%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

27.46%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

28.93%

-10.12%