Сравнение EWT с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
EWT и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: 15.12% против -8.46% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и YXI
EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
EWT vs. YXI — Ранг доходности на риск
EWT
YXI
Сравнение EWT c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | -0.09 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 0.04 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.06 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | -0.08 | +14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.09 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | -0.31 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.31 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между EWT и YXI составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и YXI
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и YXI
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -81.15% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -29.83% | +14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -57.65% | +18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -66.81% | +27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -78.02% | +71.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -54.05% | +34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 22.96% | -19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и YXI
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 7.48% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 14.80% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 23.78% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 31.35% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 27.46% | -6.24% |