Сравнение EWT с EPOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).
EWT и EPOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и EPOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 15.12% против 9.04% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и EPOL
EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Доходность на риск
EWT vs. EPOL — Ранг доходности на риск
EWT
EPOL
Сравнение EWT c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.29 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.95 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.50 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 8.67 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.29 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWT и EPOL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и EPOL
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности EPOL в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и EPOL
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, примерно равная максимальной просадке EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EPOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -63.72% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -14.76% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -54.21% | +15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -61.41% | +22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.88% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -27.16% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.27% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и EPOL
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеют волатильность 9.80% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 9.41% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 16.39% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 27.76% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 29.00% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 27.67% | -6.45% |