PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWT с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с BKEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EWT tracks the MSCI Taiwan Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWT returned 18.07%/yr vs 7.09%/yr for BKEM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWT charges 0.59%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EWT и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 66.46%, что значительно выше, чем у BKEM с доходностью 28.54%.

EWT

1 день
-1.08%
1 месяц
13.99%
С начала года
66.46%
6 месяцев
71.46%
1 год
104.98%
3 года*
37.99%
5 лет*
18.07%
10 лет*
19.72%

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWT и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		66.46%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%52.96%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Correlation

The correlation between EWT and BKEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.79

The correlation between EWT and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWT и BKEM

Секторы
EWT
BKEM

Технологии

72.9%
35.9%

Финансовые услуги

13.0%
18.9%

Промышленность

4.9%
9.0%

Сырьевые материалы

3.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

1.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.9%

Здравоохранение

0.8%
3.2%

Энергетика

-

4.0%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

EWT
72.9%
BKEM
35.9%

Финансовые услуги

EWT
13.0%
BKEM
18.9%

Промышленность

EWT
4.9%
BKEM
9.0%

Сырьевые материалы

EWT
3.5%
BKEM
6.4%

Потребительский циклический сектор

EWT
1.9%
BKEM
9.7%

Коммуникационные услуги

EWT
1.9%
BKEM
6.6%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.1%
BKEM
2.9%

Здравоохранение

EWT
0.8%
BKEM
3.2%

Энергетика

EWT

-

BKEM
4.0%

Недвижимость

EWT

-

BKEM
1.2%

Коммунальные услуги

EWT

-

BKEM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

EWT vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWTBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
2.73

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
3.58

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.48

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.04

4.06

+5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.81

15.58

+15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWT vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа BKEM равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWTBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

2.73

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.74

-0.48

Просадки

Сравнение просадок EWT и BKEM

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-39.48%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-13.11%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-18.38%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-36.53%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.25%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-15.99%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.41%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и BKEM

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

8.13%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

16.82%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

19.52%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

18.73%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

19.12%

+2.48%

Сравнение комиссий EWT и BKEM

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и BKEM

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности BKEM в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.66%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Часто задаваемые вопросы

EWT and BKEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (10.42%) compared to BKEM (8.13%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, EWT leads with 18.07% vs 7.09% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWT has performed better with a 18.07% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

EWT has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.47% for BKEM.

EWT tracks MSCI Taiwan Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.11% for BKEM.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор