PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWT с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWT с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

EWT и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EWT и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWT и ADVE

2026 (YTD)202520242023
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		12.89%28.38%16.11%11.38%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

EWT

1 день
1.13%
1 месяц
-4.46%
С начала года
12.89%
6 месяцев
16.96%
1 год
55.63%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.50%
10 лет*
15.12%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с VTI
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EMMFADVE с BKFADVE с EWSADVE с INDYADVE с EEMVADVE с EWMADVE с EPHE

Сравнение комиссий EWT и ADVE

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF

Доходность на риск

EWT vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWTADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.94

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.61

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.92

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.90

11.49

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWT vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWTADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.94

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.23

-1.03

Корреляция

Корреляция между EWT и ADVE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и ADVE

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		3.93%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWT и ADVE

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

EWTADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-18.41%

-45.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-11.73%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-7.49%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-3.21%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.98%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и ADVE

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWTADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

8.13%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

12.99%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

17.63%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

15.12%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

15.12%

+6.10%