Сравнение EWT с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
EWT и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 15.12% против 11.68% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и ACWI
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
EWT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EWT
ACWI
Сравнение EWT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.24 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.82 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.87 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 8.55 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.24 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EWT и ACWI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и ACWI
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и ACWI
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -56.00% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -11.76% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -26.42% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -33.53% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -6.04% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -8.68% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.57% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и ACWI
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 6.23% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 10.08% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 17.50% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 15.96% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 17.08% | +4.14% |