Сравнение EWS с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EWS и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 26.01% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и IBIT
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
EWS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWS
IBIT
Сравнение EWS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.44 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.37 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.35 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.75 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.44 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EWS и IBIT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и IBIT
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и IBIT
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -49.36% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -49.36% | +33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -45.80% | +42.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -14.18% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 23.27% | -19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 12.95% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 36.76% | -25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 45.40% | -25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 51.21% | -33.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 51.21% | -33.18% |