Сравнение EWS с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
EWS и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 7.21% против 8.23% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и FPA
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
EWS vs. FPA — Ранг доходности на риск
EWS
FPA
Сравнение EWS c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.35 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.08 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.07 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 16.17 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.35 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EWS и FPA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и FPA
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FPA в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и FPA
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -52.91% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -15.37% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -35.36% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -52.91% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -11.73% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -13.60% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.87% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и FPA
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 11.13% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 17.59% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 25.57% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 23.11% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.91% | -3.88% |