Сравнение EWL с TILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).
EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EWL и TILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и TILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.95% соответственно.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и TILGX
EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.
Доходность на риск
EWL vs. TILGX — Ранг доходности на риск
EWL
TILGX
Сравнение EWL c TILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | TILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.83 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 3.43 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.83 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EWL и TILGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и TILGX
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности TILGX в 15.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и TILGX
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, примерно равная максимальной просадке TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и TILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -52.16% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -15.19% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -37.86% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -37.86% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -12.17% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -8.90% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.44% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и TILGX
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеют волатильность 6.55% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.44% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 12.66% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 22.33% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 21.94% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.59% | -5.23% |