PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWL с TILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWL и TILGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EWL и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
218.58%
698.41%
EWL
TILGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWL:

-0.10

TILGX:

1.16

Коэф-т Сортино

EWL:

-0.06

TILGX:

1.54

Коэф-т Омега

EWL:

0.99

TILGX:

1.23

Коэф-т Кальмара

EWL:

-0.10

TILGX:

1.64

Коэф-т Мартина

EWL:

-0.30

TILGX:

6.17

Индекс Язвы

EWL:

4.46%

TILGX:

3.63%

Дневная вол-ть

EWL:

12.71%

TILGX:

19.35%

Макс. просадка

EWL:

-51.62%

TILGX:

-52.16%

Текущая просадка

EWL:

-13.47%

TILGX:

-6.86%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у TILGX с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 5.75% против 14.39% соответственно.


EWL

С начала года

-3.29%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-6.98%

1 год

-0.06%

5 лет

4.59%

10 лет

5.75%

TILGX

С начала года

22.44%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

3.18%

1 год

24.01%

5 лет

15.44%

10 лет

14.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWL и TILGX

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWL c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.101.16
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.061.54
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.23
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.101.64
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.306.17
EWL
TILGX

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TILGX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
1.16
EWL
TILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и TILGX

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как TILGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.22%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.00%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок EWL и TILGX

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, примерно равная максимальной просадке TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и TILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.47%
-6.86%
EWL
TILGX

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и TILGX

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 3.74%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.74%
8.00%
EWL
TILGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab