PortfoliosLab logo
Сравнение EWL с TILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWL и TILGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWL и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.95%
176.26%
EWL
TILGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWL:

1.11

TILGX:

0.07

Коэф-т Сортино

EWL:

1.59

TILGX:

0.25

Коэф-т Омега

EWL:

1.21

TILGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

EWL:

1.29

TILGX:

0.06

Коэф-т Мартина

EWL:

3.10

TILGX:

0.20

Индекс Язвы

EWL:

5.62%

TILGX:

8.29%

Дневная вол-ть

EWL:

15.74%

TILGX:

23.61%

Макс. просадка

EWL:

-51.62%

TILGX:

-54.54%

Текущая просадка

EWL:

-1.06%

TILGX:

-17.89%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции TILGX по среднегодовой доходности: 6.58% против 5.12% соответственно.


EWL

С начала года

15.23%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

4.29%

1 год

17.35%

5 лет

9.62%

10 лет

6.58%

TILGX

С начала года

-11.42%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-11.48%

1 год

0.41%

5 лет

3.70%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWL и TILGX

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.


График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWL: 0.50%
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TILGX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWL и TILGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

TILGX
Ранг риск-скорректированной доходности TILGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWL c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWL: 1.11
TILGX: 0.07
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWL: 1.59
TILGX: 0.25
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EWL: 1.21
TILGX: 1.03
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWL: 1.29
TILGX: 0.06
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWL: 3.10
TILGX: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа TILGX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.07
EWL
TILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и TILGX

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности TILGX в 7.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.92%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
7.24%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%4.31%1.82%3.80%12.49%

Просадки

Сравнение просадок EWL и TILGX

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки TILGX в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и TILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-17.89%
EWL
TILGX

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и TILGX

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 9.71%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.71%
13.29%
EWL
TILGX