PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWL с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWL и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWL и TILGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
-0.77%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.95% соответственно.


EWL

1 день
1.17%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
6.36%
1 год
17.12%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.51%

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Switzerland ETF

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Сравнение комиссий EWL и TILGX

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.


Доходность на риск

EWL vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWL
Ранг доходности на риск EWL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWLTILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.00

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

3.43

+1.42

EWL vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWLTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между EWL и TILGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и TILGX

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности TILGX в 15.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.72%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%

Просадки

Сравнение просадок EWL и TILGX

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, примерно равная максимальной просадке TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и TILGX.


Загрузка...

Показатели просадок


EWLTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-52.16%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-15.19%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-37.86%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-37.86%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-12.17%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-8.90%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.44%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и TILGX

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеют волатильность 6.55% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWLTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.44%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.66%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

22.33%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

21.94%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

21.59%

-5.23%