PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с FLSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - EWL tracks the MSCI Switzerland Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWL returned 6.65%/yr vs 7.06%/yr for FLSW. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EWL charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности EWL и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWL показывает доходность 4.35%, а FLSW немного выше – 4.52%.

EWL

1 день
0.38%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.59%
1 год
17.04%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.25%

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		4.35%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-8.49%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between EWL and FLSW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.95

The correlation between EWL and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWL и FLSW

Секторы
EWL
FLSW

Здравоохранение

33.3%
37.3%

Финансовые услуги

17.7%
17.6%

Потребительский защитный сектор

15.9%
13.7%

Промышленность

12.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.7%

Сырьевые материалы

7.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.2%

Технологии

1.1%
1.3%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Коммунальные услуги

0.4%
0.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

EWL
33.3%
FLSW
37.3%

Финансовые услуги

EWL
17.7%
FLSW
17.6%

Потребительский защитный сектор

EWL
15.9%
FLSW
13.7%

Промышленность

EWL
12.6%
FLSW
14.1%

Потребительский циклический сектор

EWL
7.8%
FLSW
5.7%

Сырьевые материалы

EWL
7.4%
FLSW
7.8%

Коммуникационные услуги

EWL
1.3%
FLSW
1.2%

Технологии

EWL
1.1%
FLSW
1.3%

Недвижимость

EWL
0.9%
FLSW
1.2%

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
FLSW
0.2%

Энергетика

EWL

-

FLSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с EWL:
EWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с TILGXEWL с IDAP.L
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.LFLSW с VOO

Доходность на риск

EWL vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.14

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.71

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

4.20

-0.16

EWL vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSW равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWL и FLSW

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-28.16%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.38%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-13.38%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-28.16%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-3.81%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-5.95%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.21%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и FLSW

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеют волатильность 4.71% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.57%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.43%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.65%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.76%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.88%

-0.58%

Сравнение комиссий EWL и FLSW

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и FLSW

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.77%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EWL and FLSW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWL has higher volatility (4.71%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLSW leads with 7.06% vs 6.65% for EWL. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.06% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWL.

EWL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.12% for FLSW.

EWL tracks MSCI Switzerland Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 0.09% for FLSW.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор