PortfoliosLab logo
Сравнение EWL с FLSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWL и FLSW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWL и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.94%
79.18%
EWL
FLSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWL:

1.06

FLSW:

1.08

Коэф-т Сортино

EWL:

1.53

FLSW:

1.56

Коэф-т Омега

EWL:

1.21

FLSW:

1.21

Коэф-т Кальмара

EWL:

1.23

FLSW:

1.30

Коэф-т Мартина

EWL:

2.95

FLSW:

3.04

Индекс Язвы

EWL:

5.61%

FLSW:

5.46%

Дневная вол-ть

EWL:

15.72%

FLSW:

15.33%

Макс. просадка

EWL:

-51.62%

FLSW:

-28.16%

Текущая просадка

EWL:

-0.92%

FLSW:

-1.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWL показывает доходность 15.40%, а FLSW немного ниже – 14.76%.


EWL

С начала года

15.40%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

4.72%

1 год

17.86%

5 лет

9.41%

10 лет

6.66%

FLSW

С начала года

14.76%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

4.64%

1 год

18.05%

5 лет

9.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWL и FLSW

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.


График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWL: 0.50%
График комиссии FLSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLSW: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWL и FLSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FLSW
Ранг риск-скорректированной доходности FLSW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWL c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWL: 1.06
FLSW: 1.08
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWL: 1.53
FLSW: 1.56
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWL: 1.21
FLSW: 1.21
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWL: 1.23
FLSW: 1.30
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWL: 2.95
FLSW: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSW равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.08
EWL
FLSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и FLSW

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FLSW в 1.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.92%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
1.78%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWL и FLSW

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и FLSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-1.01%
EWL
FLSW

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и FLSW

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что EWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.65%
9.14%
EWL
FLSW