PortfoliosLab logo
Сравнение EWL с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWL и EWQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWL и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
676.86%
638.69%
EWL
EWQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWL:

1.06

EWQ:

0.19

Коэф-т Сортино

EWL:

1.53

EWQ:

0.42

Коэф-т Омега

EWL:

1.21

EWQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWL:

1.23

EWQ:

0.25

Коэф-т Мартина

EWL:

2.95

EWQ:

0.50

Индекс Язвы

EWL:

5.61%

EWQ:

7.69%

Дневная вол-ть

EWL:

15.72%

EWQ:

20.21%

Макс. просадка

EWL:

-51.62%

EWQ:

-61.41%

Текущая просадка

EWL:

-0.92%

EWQ:

-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью 14.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWL имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции EWQ немного впереди с 6.97%.


EWL

С начала года

15.40%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

4.72%

1 год

17.86%

5 лет

9.41%

10 лет

6.66%

EWQ

С начала года

14.13%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.86%

1 год

3.76%

5 лет

14.38%

10 лет

6.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWL и EWQ

И EWL, и EWQ имеют комиссию равную 0.50%.


График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWL: 0.50%
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWQ: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWL и EWQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWL c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWL: 1.06
EWQ: 0.19
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWL: 1.53
EWQ: 0.42
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWL: 1.21
EWQ: 1.05
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWL: 1.23
EWQ: 0.25
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWL: 2.95
EWQ: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.19
EWL
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и EWQ

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности EWQ в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.92%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.90%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%

Просадки

Сравнение просадок EWL и EWQ

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-2.55%
EWL
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и EWQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 9.65%, в то время как у iShares MSCI France ETF (EWQ) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.65%
11.89%
EWL
EWQ