Сравнение EWL с EWQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI France ETF (EWQ).
EWL и EWQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWL или EWQ.
Основные характеристики
| EWL | EWQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.03% | 2.19% |
| Дох-ть за 1 год | -3.59% | 4.08% |
| Дох-ть за 3 года | 1.34% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 8.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.88% | 5.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.29 | 0.28 |
| Дневная вол-ть | 12.46% | 14.54% |
| Макс. просадка | -51.62% | -61.41% |
| Current Drawdown | -10.81% | -4.30% |
Корреляция
Корреляция между EWL и EWQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWL и EWQ
С начала года, EWL показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у EWQ с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и EWQ
И EWL, и EWQ имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWL c EWQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и EWQ
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности EWQ в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 2.25% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% | 2.49% | 1.83% |
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.67% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% | 3.37% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и EWQ
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и EWQ
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI France ETF (EWQ) имеют волатильность 3.88% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.