PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWL с VTWNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWL с VTWNX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).

EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWL или VTWNX.

Корреляция

Корреляция между EWL и VTWNX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWL и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.80%
114.89%
EWL
VTWNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWL:

1.06

VTWNX:

1.25

Коэф-т Сортино

EWL:

1.53

VTWNX:

1.81

Коэф-т Омега

EWL:

1.21

VTWNX:

1.24

Коэф-т Кальмара

EWL:

1.23

VTWNX:

0.38

Коэф-т Мартина

EWL:

2.95

VTWNX:

6.54

Индекс Язвы

EWL:

5.61%

VTWNX:

1.29%

Дневная вол-ть

EWL:

15.72%

VTWNX:

6.78%

Макс. просадка

EWL:

-51.62%

VTWNX:

-42.16%

Текущая просадка

EWL:

-0.92%

VTWNX:

-15.28%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 6.62% против 1.91% соответственно.

EWL

С начала года

15.40%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

4.72%

1 год

18.32%

5 лет

9.64%

10 лет

6.62%

VTWNX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

1.11%

1 год

8.91%

5 лет

1.14%

10 лет

1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWL и VTWNX

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.

EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWL: 0.50%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWNX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWL и VTWNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTWNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWNX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWL c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWL: 1.06
VTWNX: 1.25
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWL: 1.53
VTWNX: 1.81
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWL: 1.21
VTWNX: 1.24
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWL: 1.23
VTWNX: 0.38
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWL: 2.95
VTWNX: 6.54

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWNX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.25
EWL
VTWNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и VTWNX

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VTWNX в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.92%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		3.14%3.19%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%

Просадки

Сравнение просадок EWL и VTWNX

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и VTWNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-15.28%
EWL
VTWNX

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и VTWNX

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.65%
4.25%
EWL
VTWNX