PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с VTWNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с VTWNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) are both funds - EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index, while VTWNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, EWL returned 9.27%/yr vs 6.81%/yr for VTWNX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWL charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for VTWNX.

Доходность

Сравнение доходности EWL и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 9.27% против 6.81% соответственно.

EWL

1 день
-1.39%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.87%
1 год
12.76%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.27%

VTWNX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.39%
1 год
13.27%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и VTWNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.57%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		5.10%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%

Correlation

The correlation between EWL and VTWNX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.76

The correlation between EWL and VTWNX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWL и VTWNX

Секторы
EWL
VTWNX

Здравоохранение

38.8%
8.3%

Финансовые услуги

18.6%
16.1%

Потребительский защитный сектор

14.9%
4.8%

Промышленность

12.0%
12.3%

Сырьевые материалы

6.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
8.0%

Недвижимость

0.9%
2.5%

Технологии

0.9%
27.4%

Коммунальные услуги

0.4%
2.7%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

EWL
38.8%
VTWNX
8.3%

Финансовые услуги

EWL
18.6%
VTWNX
16.1%

Потребительский защитный сектор

EWL
14.9%
VTWNX
4.8%

Промышленность

EWL
12.0%
VTWNX
12.3%

Сырьевые материалы

EWL
6.6%
VTWNX
4.3%

Потребительский циклический сектор

EWL
5.4%
VTWNX
9.4%

Коммуникационные услуги

EWL
1.3%
VTWNX
8.0%

Недвижимость

EWL
0.9%
VTWNX
2.5%

Технологии

EWL
0.9%
VTWNX
27.4%

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
VTWNX
2.7%

Энергетика

EWL

-

VTWNX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с TCIEXEWL с IDAP.LEWL с SFNNX
Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с LIRAX

Доходность на риск

EWL vs. VTWNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWLVTWNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.53

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.69

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

3.04

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

13.32

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWL vs. VTWNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VTWNX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWLVTWNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.53

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EWL и VTWNX

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и VTWNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLVTWNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-42.16%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-4.43%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-6.20%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-19.38%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-19.38%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

0.00%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-4.80%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.01%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и VTWNX

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что EWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLVTWNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.90%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

4.36%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

5.32%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

7.40%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

8.28%

+8.19%

Сравнение комиссий EWL и VTWNX

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и VTWNX

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VTWNX в 7.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.68%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.80%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

EWL and VTWNX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWL has higher volatility (5.07%) compared to VTWNX (1.90%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs VTWNX's -42.16%.

VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и VTWNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор