PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWL с VTWNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWL и VTWNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EWL и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.57%
3.68%
EWL
VTWNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWL:

-0.02

VTWNX:

0.85

Коэф-т Сортино

EWL:

0.06

VTWNX:

1.28

Коэф-т Омега

EWL:

1.01

VTWNX:

1.24

Коэф-т Кальмара

EWL:

-0.02

VTWNX:

1.26

Коэф-т Мартина

EWL:

-0.06

VTWNX:

2.75

Индекс Язвы

EWL:

4.61%

VTWNX:

3.12%

Дневная вол-ть

EWL:

12.62%

VTWNX:

7.98%

Макс. просадка

EWL:

-51.62%

VTWNX:

-42.16%

Текущая просадка

EWL:

-12.39%

VTWNX:

-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 5.89% против 5.57% соответственно.


EWL

С начала года

-2.09%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

-5.57%

1 год

-0.39%

5 лет

4.77%

10 лет

5.89%

VTWNX

С начала года

7.88%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

3.68%

1 год

2.18%

5 лет

4.86%

10 лет

5.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWL и VTWNX

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWL c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.020.85
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.061.28
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.24
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.021.26
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.062.75
EWL
VTWNX

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VTWNX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.02
0.85
EWL
VTWNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и VTWNX

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VTWNX в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.20%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.72%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EWL и VTWNX

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и VTWNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.39%
-2.09%
EWL
VTWNX

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и VTWNX

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.90%
1.78%
EWL
VTWNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab