Сравнение EWL с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EWL и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 9.51% против 6.43% соответственно.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и VTWNX
EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
EWL vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
EWL
VTWNX
Сравнение EWL c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.63 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.34 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.34 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 9.54 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.63 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EWL и VTWNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и VTWNX
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и VTWNX
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -42.16% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -4.50% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -19.38% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -19.38% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -3.26% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -4.83% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.10% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и VTWNX
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 2.73% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 3.95% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 6.39% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 7.39% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 8.27% | +8.09% |