PortfoliosLab logo
Сравнение EWL с TCIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWL и TCIEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWL и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
639.97%
385.41%
EWL
TCIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWL:

1.06

TCIEX:

0.71

Коэф-т Сортино

EWL:

1.53

TCIEX:

1.04

Коэф-т Омега

EWL:

1.21

TCIEX:

1.14

Коэф-т Кальмара

EWL:

1.23

TCIEX:

0.85

Коэф-т Мартина

EWL:

2.95

TCIEX:

2.43

Индекс Язвы

EWL:

5.61%

TCIEX:

4.76%

Дневная вол-ть

EWL:

15.72%

TCIEX:

16.41%

Макс. просадка

EWL:

-51.62%

TCIEX:

-61.01%

Текущая просадка

EWL:

-0.92%

TCIEX:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.36% соответственно.


EWL

С начала года

15.40%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

4.72%

1 год

18.32%

5 лет

9.64%

10 лет

6.62%

TCIEX

С начала года

11.14%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

6.61%

1 год

12.21%

5 лет

12.07%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWL и TCIEX

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.


График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWL: 0.50%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TCIEX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWL и TCIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

TCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности TCIEX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWL c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWL: 1.06
TCIEX: 0.71
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWL: 1.53
TCIEX: 1.04
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWL: 1.21
TCIEX: 1.14
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWL: 1.23
TCIEX: 0.85
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWL: 2.95
TCIEX: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TCIEX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.71
EWL
TCIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и TCIEX

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности TCIEX в 2.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.92%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.85%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%

Просадки

Сравнение просадок EWL и TCIEX

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -61.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и TCIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-0.89%
EWL
TCIEX

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и TCIEX

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеют волатильность 9.65% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.65%
10.06%
EWL
TCIEX