PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWL с TCIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWL и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-2.43%
EWL
TCIEX

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 5.88% против 5.05% соответственно.


EWL

С начала года

-0.01%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-0.12%

1 год

7.61%

5 лет (среднегодовая)

6.17%

10 лет (среднегодовая)

5.88%

TCIEX

С начала года

4.89%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-2.43%

1 год

11.29%

5 лет (среднегодовая)

5.81%

10 лет (среднегодовая)

5.05%

Основные характеристики


EWLTCIEX
Коэф-т Шарпа0.610.83
Коэф-т Сортино0.921.23
Коэф-т Омега1.111.15
Коэф-т Кальмара0.641.27
Коэф-т Мартина2.163.83
Индекс Язвы3.52%2.95%
Дневная вол-ть12.43%13.56%
Макс. просадка-51.62%-60.62%
Текущая просадка-10.54%-8.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWL и TCIEX

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWL и TCIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWL c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.610.83
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.921.23
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.15
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.641.27
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.163.83
EWL
TCIEX

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
0.83
EWL
TCIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и TCIEX

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности TCIEX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.15%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
3.00%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%

Просадки

Сравнение просадок EWL и TCIEX

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и TCIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.54%
-8.28%
EWL
TCIEX

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и TCIEX

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.66%
EWL
TCIEX