PortfoliosLab logo
Сравнение EWI с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWI и FEZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWI и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.59%
353.21%
EWI
FEZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWI:

1.02

FEZ:

0.60

Коэф-т Сортино

EWI:

1.52

FEZ:

1.00

Коэф-т Омега

EWI:

1.21

FEZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

EWI:

1.29

FEZ:

0.79

Коэф-т Мартина

EWI:

4.81

FEZ:

2.27

Индекс Язвы

EWI:

4.52%

FEZ:

5.55%

Дневная вол-ть

EWI:

21.39%

FEZ:

20.90%

Макс. просадка

EWI:

-70.38%

FEZ:

-64.21%

Текущая просадка

EWI:

0.00%

FEZ:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 7.23% против 6.68% соответственно.


EWI

С начала года

22.44%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

16.73%

1 год

22.96%

5 лет

20.32%

10 лет

7.23%

FEZ

С начала года

17.50%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

11.78%

1 год

12.40%

5 лет

16.41%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWI и FEZ

EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


График комиссии EWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWI: 0.49%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEZ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWI и FEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWI
Ранг риск-скорректированной доходности EWI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWI c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWI: 1.02
FEZ: 0.60
Коэффициент Сортино EWI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWI: 1.52
FEZ: 1.00
Коэффициент Омега EWI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWI: 1.21
FEZ: 1.13
Коэффициент Кальмара EWI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWI: 1.29
FEZ: 0.79
Коэффициент Мартина EWI, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWI: 4.81
FEZ: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.60
EWI
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и FEZ

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FEZ в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWI
iShares MSCI Italy ETF
3.33%4.07%3.40%4.57%2.63%1.65%3.80%4.70%2.19%3.64%2.31%2.51%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.59%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%

Просадки

Сравнение просадок EWI и FEZ

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.52%
EWI
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и FEZ

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.46%
12.71%
EWI
FEZ