PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с FEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - EWI tracks the MSCI Italy Index while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 13.03%/yr vs 10.28%/yr for FEZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EWI charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности EWI и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 13.03% против 10.28% соответственно.

EWI

1 день
-1.65%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.69%
6 месяцев
11.23%
1 год
26.01%
3 года*
28.33%
5 лет*
15.40%
10 лет*
13.03%

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		7.69%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between EWI and FEZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.88

The correlation between EWI and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWI и FEZ

Секторы
EWI
FEZ

Финансовые услуги

47.5%
23.4%

Коммунальные услуги

18.3%
4.6%

Промышленность

12.5%
20.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.6%

Энергетика

7.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Здравоохранение

1.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.4%

Сырьевые материалы

0.6%
3.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.9%

Финансовые услуги

EWI
47.5%
FEZ
23.4%

Коммунальные услуги

EWI
18.3%
FEZ
4.6%

Промышленность

EWI
12.5%
FEZ
20.1%

Потребительский циклический сектор

EWI
8.7%
FEZ
8.6%

Энергетика

EWI
7.5%
FEZ
5.0%

Коммуникационные услуги

EWI
2.2%
FEZ
3.5%

Здравоохранение

EWI
1.4%
FEZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

EWI
0.9%
FEZ
5.4%

Сырьевые материалы

EWI
0.6%
FEZ
3.5%

Недвижимость

EWI

-

FEZ

-

Технологии

EWI

-

FEZ
17.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с QQQEEWI с EIRLEWI с EDEN
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

EWI vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWIFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.95

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.43

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.25

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

4.25

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWI vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWIFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.95

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EWI и FEZ

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-64.21%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.63%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-15.85%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-35.05%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-39.69%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.33%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-17.07%

-11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.99%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и FEZ

iShares MSCI Italy ETF (EWI) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 6.65% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.72%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

14.85%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

17.91%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

20.61%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

21.11%

+2.15%

Сравнение комиссий EWI и FEZ

EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и FEZ

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FEZ в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.60%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EWI and FEZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to EWI (6.65%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.03% vs 10.28% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.03% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for EWI.

EWI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.57% for FEZ.

EWI tracks MSCI Italy Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.29% for FEZ.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор