Сравнение EWI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWI или SPY.
Корреляция
Корреляция между EWI и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWI и SPY
Основные характеристики
EWI:
1.02
SPY:
0.51
EWI:
1.52
SPY:
0.86
EWI:
1.21
SPY:
1.13
EWI:
1.29
SPY:
0.55
EWI:
4.81
SPY:
2.26
EWI:
4.52%
SPY:
4.55%
EWI:
21.39%
SPY:
20.08%
EWI:
-70.38%
SPY:
-55.19%
EWI:
0.00%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EWI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.23% против 12.04% соответственно.
EWI
22.44%
2.25%
16.73%
22.96%
20.32%
7.23%
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и SPY
EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWI и SPY
EWI
SPY
Сравнение EWI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и SPY
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 3.33% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.65% | 3.80% | 4.70% | 2.19% | 3.64% | 2.31% | 2.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и SPY
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и SPY
iShares MSCI Italy ETF (EWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.46% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.