Сравнение EWI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWI или SPY.
Основные характеристики
| EWI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 22.70% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | 8.46% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.59% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 11.67% |
| Макс. просадка | -70.38% | -55.19% |
| Current Drawdown | -10.88% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между EWI и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWI и SPY
С начала года, EWI показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции EWI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.59% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и SPY
EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и SPY
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 3.11% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% | 2.51% | 2.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и SPY
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и SPY
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.