Сравнение EWI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности EWI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции EWI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.40% против 13.07% соответственно.
EWI
9.64%
-7.32%
-4.24%
14.48%
7.79%
5.40%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| EWI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 5.01 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.25% | 12.15% |
| Макс. просадка | -70.38% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.49% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и SPY
EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между EWI и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и SPY
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 3.65% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.65% | 3.80% | 4.70% | 2.19% | 3.64% | 2.31% | 2.51% | 2.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и SPY
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и SPY
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.