PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWI с EIRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWI и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWI и EIRL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF
0.33%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
-5.67%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью -5.67%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EIRL по среднегодовой доходности: 12.24% против 7.13% соответственно.


EWI

1 день
2.04%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.33%
6 месяцев
5.37%
1 год
32.35%
3 года*
25.82%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.24%

EIRL

1 день
0.71%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
2.75%
1 год
20.04%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI Ireland ETF

Сравнение комиссий EWI и EIRL

И EWI, и EIRL имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

EWI vs. EIRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 8080
Ранг коэф-та Мартина

EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWIEIRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.02

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.52

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.45

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

5.27

+3.93

EWI vs. EIRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWIEIRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.30

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Корреляция

Корреляция между EWI и EIRL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EIRL

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EIRL в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF
2.80%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
2.87%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%

Просадки

Сравнение просадок EWI и EIRL

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EIRL.


Загрузка...

Показатели просадок


EWIEIRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-46.48%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-14.28%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-40.14%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-46.48%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-10.07%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-9.16%

-19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.93%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EIRL

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWIEIRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.77%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

13.31%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

19.70%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

20.96%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

21.63%

+1.66%