PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWI с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWI с EIRL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL).

EWI и EIRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWI или EIRL.

Корреляция

Корреляция между EWI и EIRL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWI:

1.09

EIRL:

-0.44

Коэф-т Сортино

EWI:

1.78

EIRL:

-0.35

Коэф-т Омега

EWI:

1.24

EIRL:

0.96

Коэф-т Кальмара

EWI:

1.56

EIRL:

-0.28

Коэф-т Мартина

EWI:

5.81

EIRL:

-0.59

Индекс Язвы

EWI:

4.52%

EIRL:

10.67%

Дневная вол-ть

EWI:

21.30%

EIRL:

19.12%

Макс. просадка

EWI:

-70.38%

EIRL:

-46.48%

Текущая просадка

EWI:

0.00%

EIRL:

-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EIRL по среднегодовой доходности: 7.36% против 5.93% соответственно.

EWI

С начала года

29.36%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

29.13%

1 год

23.07%

5 лет

22.49%

10 лет

7.36%

EIRL

С начала года

7.06%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

5.93%

1 год

-8.27%

5 лет

15.66%

10 лет

5.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWI и EIRL

И EWI, и EIRL имеют комиссию равную 0.49%.

EWI
iShares MSCI Italy ETF
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWI и EIRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг риск-скорректированной доходности EWI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWI c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EIRL

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности EIRL в 2.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.15%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%2.51%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.40%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EWI и EIRL

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EIRL

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...