PortfoliosLab logo
Сравнение EWI с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWI и EIRL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWI и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.19%
259.51%
EWI
EIRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWI:

1.02

EIRL:

-0.47

Коэф-т Сортино

EWI:

1.52

EIRL:

-0.55

Коэф-т Омега

EWI:

1.21

EIRL:

0.93

Коэф-т Кальмара

EWI:

1.29

EIRL:

-0.39

Коэф-т Мартина

EWI:

4.81

EIRL:

-0.86

Индекс Язвы

EWI:

4.52%

EIRL:

10.38%

Дневная вол-ть

EWI:

21.39%

EIRL:

19.26%

Макс. просадка

EWI:

-70.38%

EIRL:

-46.48%

Текущая просадка

EWI:

0.00%

EIRL:

-13.26%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EIRL по среднегодовой доходности: 7.23% против 5.88% соответственно.


EWI

С начала года

22.44%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

16.73%

1 год

22.96%

5 лет

20.32%

10 лет

7.23%

EIRL

С начала года

2.71%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-4.47%

1 год

-8.91%

5 лет

14.01%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWI и EIRL

И EWI, и EIRL имеют комиссию равную 0.49%.


График комиссии EWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWI: 0.49%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIRL: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWI и EIRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWI
Ранг риск-скорректированной доходности EWI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWI c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWI: 1.02
EIRL: -0.47
Коэффициент Сортино EWI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWI: 1.52
EIRL: -0.55
Коэффициент Омега EWI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWI: 1.21
EIRL: 0.93
Коэффициент Кальмара EWI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWI: 1.29
EIRL: -0.39
Коэффициент Мартина EWI, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWI: 4.81
EIRL: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
-0.47
EWI
EIRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EIRL

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности EIRL в 2.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWI
iShares MSCI Italy ETF
3.33%4.07%3.40%4.57%2.63%1.65%3.80%4.70%2.19%3.64%2.31%2.51%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
2.50%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EWI и EIRL

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-13.26%
EWI
EIRL

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EIRL

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.46%
12.14%
EWI
EIRL