PortfoliosLab logo
Сравнение EWI с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWI и EWQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWI и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
437.49%
638.69%
EWI
EWQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWI:

1.02

EWQ:

0.19

Коэф-т Сортино

EWI:

1.52

EWQ:

0.42

Коэф-т Омега

EWI:

1.21

EWQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWI:

1.29

EWQ:

0.25

Коэф-т Мартина

EWI:

4.81

EWQ:

0.50

Индекс Язвы

EWI:

4.52%

EWQ:

7.69%

Дневная вол-ть

EWI:

21.39%

EWQ:

20.21%

Макс. просадка

EWI:

-70.38%

EWQ:

-61.41%

Текущая просадка

EWI:

0.00%

EWQ:

-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью 14.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWI имеют среднегодовую доходность 7.23%, а акции EWQ немного отстают с 7.00%.


EWI

С начала года

22.44%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

16.73%

1 год

22.96%

5 лет

20.32%

10 лет

7.23%

EWQ

С начала года

14.13%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

7.86%

1 год

3.76%

5 лет

14.48%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWI и EWQ

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.


График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWQ: 0.50%
График комиссии EWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWI: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWI и EWQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWI
Ранг риск-скорректированной доходности EWI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWI c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWI: 1.02
EWQ: 0.19
Коэффициент Сортино EWI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWI: 1.52
EWQ: 0.42
Коэффициент Омега EWI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWI: 1.21
EWQ: 1.05
Коэффициент Кальмара EWI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWI: 1.29
EWQ: 0.25
Коэффициент Мартина EWI, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWI: 4.81
EWQ: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.19
EWI
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EWQ

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности EWQ в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWI
iShares MSCI Italy ETF
3.33%4.07%3.40%4.57%2.63%1.65%3.80%4.70%2.19%3.64%2.31%2.51%
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.90%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%

Просадки

Сравнение просадок EWI и EWQ

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.55%
EWI
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EWQ

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.46%
11.89%
EWI
EWQ