PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWI с EWQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWI и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWI и EWQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF
0.33%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EWQ
iShares MSCI France ETF
-2.53%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EWQ по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.12% соответственно.


EWI

1 день
2.04%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.33%
6 месяцев
5.37%
1 год
32.35%
3 года*
25.82%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.24%

EWQ

1 день
1.08%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.55%
3 года*
8.13%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI France ETF

Сравнение комиссий EWI и EWQ

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.


Доходность на риск

EWI vs. EWQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 8080
Ранг коэф-та Мартина

EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWIEWQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.66

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.06

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.96

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

3.44

+5.75

EWI vs. EWQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWIEWQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.66

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.27

-0.05

Корреляция

Корреляция между EWI и EWQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EWQ

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EWQ в 2.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF
2.80%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.70%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%

Просадки

Сравнение просадок EWI и EWQ

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWQ.


Загрузка...

Показатели просадок


EWIEWQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-61.41%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-13.80%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-31.46%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-39.23%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-9.31%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-16.13%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.85%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EWQ

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWIEWQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.43%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

11.82%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

19.08%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

19.57%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

20.71%

+2.58%