PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWI с QQQE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

EWI и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWI и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWI и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		-0.04%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.82%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции EWI уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: 12.35% против 13.36% соответственно.

EWI

1 день
-0.37%
1 месяц
0.78%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.25%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.28%
10 лет*
12.35%

QQQE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.23%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с EIRLEWI с EDEN
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий EWI и QQQE

EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

EWI
iShares MSCI Italy ETF
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

EWI vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWIQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.65

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.08

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.10

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

4.39

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWI vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWIQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.65

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.31

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.69

-0.47

Корреляция

Корреляция между EWI и QQQE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и QQQE

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.81%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок EWI и QQQE

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

EWIQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-32.14%

-38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.41%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-32.14%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-32.14%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.39%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-5.22%

-23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.19%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и QQQE

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWIQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

5.43%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

11.03%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

20.47%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

20.31%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

20.71%

+2.58%