PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWI с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWI с QQQE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

EWI и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWI или QQQE.

Корреляция

Корреляция между EWI и QQQE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWI и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWI:

1.15

QQQE:

0.40

Коэф-т Сортино

EWI:

1.73

QQQE:

0.81

Коэф-т Омега

EWI:

1.24

QQQE:

1.11

Коэф-т Кальмара

EWI:

1.51

QQQE:

0.47

Коэф-т Мартина

EWI:

5.61

QQQE:

1.64

Индекс Язвы

EWI:

4.52%

QQQE:

6.10%

Дневная вол-ть

EWI:

21.28%

QQQE:

21.74%

Макс. просадка

EWI:

-70.38%

QQQE:

-32.14%

Текущая просадка

EWI:

0.00%

QQQE:

-2.59%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 30.25%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции EWI уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: 7.45% против 12.32% соответственно.

EWI

С начала года

30.25%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

30.09%

1 год

24.24%

5 лет

22.64%

10 лет

7.45%

QQQE

С начала года

6.32%

1 месяц

16.13%

6 месяцев

5.33%

1 год

8.63%

5 лет

14.11%

10 лет

12.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWI и QQQE

EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

EWI
iShares MSCI Italy ETF
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWI и QQQE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг риск-скорректированной доходности EWI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWI c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и QQQE

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности QQQE в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.13%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%2.51%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.67%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%

Просадки

Сравнение просадок EWI и QQQE

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и QQQE

Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 3.66%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...