PortfoliosLab logo
Сравнение EWI с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWI и QQQE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWI и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.01%
402.14%
EWI
QQQE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWI:

1.02

QQQE:

0.15

Коэф-т Сортино

EWI:

1.52

QQQE:

0.36

Коэф-т Омега

EWI:

1.21

QQQE:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWI:

1.29

QQQE:

0.15

Коэф-т Мартина

EWI:

4.81

QQQE:

0.55

Индекс Язвы

EWI:

4.52%

QQQE:

5.78%

Дневная вол-ть

EWI:

21.39%

QQQE:

21.45%

Макс. просадка

EWI:

-70.38%

QQQE:

-32.14%

Текущая просадка

EWI:

0.00%

QQQE:

-11.35%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции EWI уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: 7.23% против 11.34% соответственно.


EWI

С начала года

22.44%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

16.73%

1 год

22.96%

5 лет

20.32%

10 лет

7.23%

QQQE

С начала года

-3.24%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-3.98%

1 год

2.20%

5 лет

12.12%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWI и QQQE

EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.


График комиссии EWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWI: 0.49%
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWI и QQQE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWI
Ранг риск-скорректированной доходности EWI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWI c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWI: 1.02
QQQE: 0.15
Коэффициент Сортино EWI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWI: 1.52
QQQE: 0.36
Коэффициент Омега EWI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWI: 1.21
QQQE: 1.05
Коэффициент Кальмара EWI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWI: 1.29
QQQE: 0.15
Коэффициент Мартина EWI, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWI: 4.81
QQQE: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.15
EWI
QQQE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и QQQE

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности QQQE в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWI
iShares MSCI Italy ETF
3.33%4.07%3.40%4.57%2.63%1.65%3.80%4.70%2.19%3.64%2.31%2.51%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.74%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%

Просадки

Сравнение просадок EWI и QQQE

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.35%
EWI
QQQE

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и QQQE

Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 14.46%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.46%
15.31%
EWI
QQQE