PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWS с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с DXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore 25/50 Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 8.70%/yr vs 18.82%/yr for DXJ. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWS charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности EWS и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.70% против 18.82% соответственно.

EWS

1 день
-0.83%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
17.09%
С начала года
19.64%
1 год
25.89%
3 года*
24.09%
5 лет*
11.77%
10 лет*
8.70%
Всё время*
4.24%

DXJ

1 день
1.24%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
10.87%
С начала года
23.09%
1 год
49.38%
3 года*
31.64%
5 лет*
27.36%
10 лет*
18.82%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
$71.43M$62.22M$59.04M

EWS

iShares MSCI Singapore ETF
$43.98M$39.26M$31.64M

Сравнение доходности по годам EWS и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		19.64%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		23.09%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between EWS and DXJ is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.37

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.43

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.51

The correlation between EWS and DXJ shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWS и DXJ

Секторы
EWS
DXJ

Финансовые услуги

52.5%
18.3%

Промышленность

17.4%
29.5%

Недвижимость

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%
13.3%

Технологии

4.7%
12.9%

Коммунальные услуги

4.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.3%

Сырьевые материалы

-

9.1%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

6.8%

Финансовые услуги

EWS
52.5%
DXJ
18.3%

Промышленность

EWS
17.4%
DXJ
29.5%

Недвижимость

EWS
8.7%
DXJ

-

Потребительский циклический сектор

EWS
4.8%
DXJ
13.3%

Технологии

EWS
4.7%
DXJ
12.9%

Коммунальные услуги

EWS
4.1%
DXJ
0.1%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.0%
DXJ
4.7%

Коммуникационные услуги

EWS
3.8%
DXJ
2.3%

Сырьевые материалы

EWS

-

DXJ
9.1%

Энергетика

EWS

-

DXJ
1.7%

Здравоохранение

EWS

-

DXJ
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с FLGREWS с SMIN
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

EWS vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.73

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.53

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.52

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

16.74

-8.65

EWS vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и DXJ

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-49.63%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-10.98%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-22.19%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-22.19%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-39.14%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.94%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-14.23%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.96%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и DXJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 4.08%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.58%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

14.52%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

18.18%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

19.11%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

19.92%

-1.98%

Сравнение комиссий EWS и DXJ

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и DXJ

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности DXJ в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.95%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.66%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

EWS and DXJ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (5.58%) compared to EWS (4.08%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.82% vs 8.70% for EWS. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.82% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

EWS has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.95% for DXJ.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while DXJ is Japan Equities. EWS tracks MSCI Singapore 25/50 Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор