PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWS с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с DXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 8.21%/yr vs 18.56%/yr for DXJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWS charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности EWS и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.21% против 18.56% соответственно.

EWS

1 день
-0.93%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
15.38%
С начала года
17.64%
1 год
23.32%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.05%
10 лет*
8.21%

DXJ

1 день
-0.77%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
13.56%
С начала года
22.45%
1 год
55.16%
3 года*
32.87%
5 лет*
27.54%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		17.64%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.45%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between EWS and DXJ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.51

The correlation between EWS and DXJ shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWS и DXJ

Секторы
EWS
DXJ

Финансовые услуги

51.6%
18.3%

Промышленность

18.1%
27.4%

Недвижимость

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%
15.5%

Технологии

4.5%
13.4%

Коммунальные услуги

4.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.3%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

6.8%

Финансовые услуги

EWS
51.6%
DXJ
18.3%

Промышленность

EWS
18.1%
DXJ
27.4%

Недвижимость

EWS
8.9%
DXJ

-

Потребительский циклический сектор

EWS
4.6%
DXJ
15.5%

Технологии

EWS
4.5%
DXJ
13.4%

Коммунальные услуги

EWS
4.3%
DXJ
0.1%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.1%
DXJ
4.7%

Коммуникационные услуги

EWS
3.9%
DXJ
2.3%

Сырьевые материалы

EWS

-

DXJ
8.5%

Энергетика

EWS

-

DXJ
1.7%

Здравоохранение

EWS

-

DXJ
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с SMINEWS с FLGR
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

EWS vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
3.03

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.94

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.05

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

19.17

-11.94

EWS vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и DXJ

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-49.63%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-10.98%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-22.19%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-22.19%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-39.14%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-2.45%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-14.27%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.89%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и DXJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.51%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

6.26%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

14.30%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

18.31%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

19.05%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

19.92%

-1.99%

Сравнение комиссий EWS и DXJ

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и DXJ

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DXJ в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.96%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.73%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

EWS and DXJ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.26%) compared to EWS (3.51%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.56% vs 8.21% for EWS. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.56% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

EWS has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.96% for DXJ.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while DXJ is Japan Equities. EWS tracks MSCI Singapore Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор