Сравнение EWQ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EWQ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EWQ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.12% против -1.39% соответственно.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и TLT
EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EWQ vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWQ
TLT
Сравнение EWQ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.13 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | -0.10 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.06 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -0.13 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.13 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.37 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и TLT
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и TLT
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -48.35% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -9.23% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -43.70% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -48.35% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -40.23% | +30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -13.62% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.39% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и TLT
iShares MSCI France ETF (EWQ) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EWQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 3.71% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 6.61% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 11.40% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.88% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 14.93% | +5.78% |