PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWQ с EWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWQ и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWQ и EWG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF
-3.58%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-6.66%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции EWQ превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 9.00% против 7.03% соответственно.


EWQ

1 день
3.36%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-0.75%
1 год
12.04%
3 года*
7.74%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.00%

EWG

1 день
3.39%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.66%
1 год
8.76%
3 года*
14.25%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI France ETF

iShares MSCI Germany ETF

Сравнение комиссий EWQ и EWG

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.


Доходность на риск

EWQ vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWQEWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.44

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.77

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.54

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

1.76

+1.00

EWQ vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWQEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Корреляция

Корреляция между EWQ и EWG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и EWG

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности EWG в 1.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.73%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.71%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EWQ и EWG

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EWG.


Загрузка...

Показатели просадок


EWQEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-67.57%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.54%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-43.44%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-46.80%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-10.97%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-19.28%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.46%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и EWG

Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 7.95%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWQEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.65%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.39%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

19.80%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

20.30%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

21.03%

-0.31%