Сравнение EWQ с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
EWQ и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и EWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -3.58% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -6.66% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции EWQ превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 9.00% против 7.03% соответственно.
EWQ
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.00%
EWG
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и EWG
EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.
Доходность на риск
EWQ vs. EWG — Ранг доходности на риск
EWQ
EWG
Сравнение EWQ c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 1.76 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и EWG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и EWG
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности EWG в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.73% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.71% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и EWG
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -67.57% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.54% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -43.44% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -46.80% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -10.97% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -19.28% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.46% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и EWG
Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 7.95%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 8.65% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 12.39% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 19.80% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 20.30% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 21.03% | -0.31% |