PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWQ с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWQ с EWG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).

EWQ и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWQ или EWG.

Корреляция

Корреляция между EWQ и EWG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWQ:

0.09

EWG:

1.37

Коэф-т Сортино

EWQ:

0.38

EWG:

2.18

Коэф-т Омега

EWQ:

1.05

EWG:

1.28

Коэф-т Кальмара

EWQ:

0.21

EWG:

1.94

Коэф-т Мартина

EWQ:

0.42

EWG:

7.71

Индекс Язвы

EWQ:

7.69%

EWG:

3.91%

Дневная вол-ть

EWQ:

20.17%

EWG:

20.46%

Макс. просадка

EWQ:

-61.41%

EWG:

-67.57%

Текущая просадка

EWQ:

-0.02%

EWG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у EWG с доходностью 28.41%. За последние 10 лет акции EWQ превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 7.09% против 5.53% соответственно.

EWQ

С начала года

17.31%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

16.85%

1 год

1.87%

5 лет

16.04%

10 лет

7.09%

EWG

С начала года

28.41%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

29.55%

1 год

27.85%

5 лет

15.48%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWQ и EWG

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

EWQ
iShares MSCI France ETF
EWG
iShares MSCI Germany ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWQ и EWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWQ c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EWG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и EWG

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности EWG в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.82%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.37%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.86%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок EWQ и EWG

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и EWG

Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...