PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWQ с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWQ с EWG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EWQ (iShares MSCI France ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWQ tracks the MSCI France Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWQ returned 10.33%/yr vs 8.11%/yr for EWG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EWQ charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции EWQ превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.11% соответственно.

EWQ

1 день
0.20%
1 месяц
1.64%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.07%
1 год
9.76%
3 года*
9.70%
5 лет*
6.55%
10 лет*
10.33%

EWG

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-0.07%
3 года*
15.54%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWQ и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.05%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-2.68%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between EWQ and EWG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.84

The correlation between EWQ and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWQ и EWG

Секторы
EWQ
EWG

Промышленность

31.1%
29.9%

Финансовые услуги

12.8%
20.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.7%

Здравоохранение

8.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
1.3%

Энергетика

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.1%
5.5%

Технологии

4.1%
16.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.5%

Коммунальные услуги

2.6%
4.3%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Промышленность

EWQ
31.1%
EWG
29.9%

Финансовые услуги

EWQ
12.8%
EWG
20.6%

Потребительский циклический сектор

EWQ
12.0%
EWG
8.7%

Здравоохранение

EWQ
8.7%
EWG
6.0%

Потребительский защитный сектор

EWQ
8.5%
EWG
1.3%

Энергетика

EWQ
8.0%
EWG

-

Сырьевые материалы

EWQ
7.1%
EWG
5.5%

Технологии

EWQ
4.1%
EWG
16.3%

Коммуникационные услуги

EWQ
3.1%
EWG
6.5%

Коммунальные услуги

EWQ
2.6%
EWG
4.3%

Недвижимость

EWQ
1.3%
EWG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWNEWQ с EIRL
Часто сравнивают с EWG:
EWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOOEWG с EWD

Доходность на риск

EWQ vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWQEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.00

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.12

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.00

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

-0.01

+2.15

EWQ vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWQ и EWG

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWQEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-67.57%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.54%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-15.81%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-42.59%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-46.80%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-7.17%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-19.17%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.03%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и EWG

iShares MSCI France ETF (EWQ) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EWQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWQEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.28%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

14.66%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

17.58%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

20.53%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

20.84%

-0.39%

Сравнение комиссий EWQ и EWG

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и EWG

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности EWG в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.05%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.93%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

EWQ and EWG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWQ has higher volatility (5.56%) compared to EWG (5.28%). In terms of maximum drawdown, EWQ dropped -61.41% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, EWQ leads with 10.33% vs 8.11% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWQ has performed better with a 10.33% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWQ.

EWQ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.05% for EWG.

EWQ tracks MSCI France Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. Their fees differ too: 0.50% for EWQ and 0.49% for EWG.

EWQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWQ и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор