PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWQ с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWQ с EWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWQ (iShares MSCI France ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWQ tracks the MSCI France Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWQ returned 9.27%/yr vs 7.65%/yr for EWG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EWQ charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции EWQ превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 9.27% против 7.65% соответственно.

EWQ

1 день
1.67%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.46%
3 года*
10.52%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.27%

EWG

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.69%
1 год
3.12%
3 года*
17.48%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWQ и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.89%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.34%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between EWQ and EWG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.84

The correlation between EWQ and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWQ и EWG

Секторы
EWQ
EWG

Промышленность

31.7%
30.3%

Финансовые услуги

12.8%
21.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.2%

Здравоохранение

8.4%
6.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.4%

Энергетика

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.0%
5.8%

Технологии

4.1%
13.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.6%

Коммунальные услуги

2.6%
4.9%

Недвижимость

1.4%
1.3%

Промышленность

EWQ
31.7%
EWG
30.3%

Финансовые услуги

EWQ
12.8%
EWG
21.6%

Потребительский циклический сектор

EWQ
12.0%
EWG
8.2%

Здравоохранение

EWQ
8.4%
EWG
6.1%

Потребительский защитный сектор

EWQ
8.3%
EWG
1.4%

Энергетика

EWQ
8.0%
EWG

-

Сырьевые материалы

EWQ
7.0%
EWG
5.8%

Технологии

EWQ
4.1%
EWG
13.8%

Коммуникационные услуги

EWQ
3.0%
EWG
6.6%

Коммунальные услуги

EWQ
2.6%
EWG
4.9%

Недвижимость

EWQ
1.4%
EWG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWNEWQ с EIRL
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWPEWG с SPYEWG с IEUREWG с FLGREWG с EFAEWG с VOOEWG с EWD

Доходность на риск

EWQ vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWQEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.18

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.37

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.22

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

0.64

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWQ vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWQEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EWQ и EWG

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWQEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-67.57%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.54%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-15.81%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-43.44%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-46.80%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.34%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-19.20%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.90%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и EWG

iShares MSCI France ETF (EWQ) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что EWQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWQEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.17%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

14.16%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.28%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

20.48%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

21.11%

-0.30%

Сравнение комиссий EWQ и EWG

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и EWG

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности EWG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.58%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.55%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

EWQ and EWG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWQ has higher volatility (6.50%) compared to EWG (6.17%). In terms of maximum drawdown, EWQ dropped -61.41% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, EWQ leads with 9.27% vs 7.65% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWQ has performed better with a 9.27% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWQ.

EWQ has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.58% for EWG.

EWQ tracks MSCI France Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. Their fees differ too: 0.50% for EWQ and 0.49% for EWG.

EWQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWQ и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор