PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWQ с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWQ с EWL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL).

EWQ и EWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWQ или EWL.

Корреляция

Корреляция между EWQ и EWL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWQ:

0.09

EWL:

0.84

Коэф-т Сортино

EWQ:

0.38

EWL:

1.46

Коэф-т Омега

EWQ:

1.05

EWL:

1.19

Коэф-т Кальмара

EWQ:

0.21

EWL:

1.16

Коэф-т Мартина

EWQ:

0.42

EWL:

2.77

Индекс Язвы

EWQ:

7.69%

EWL:

5.62%

Дневная вол-ть

EWQ:

20.17%

EWL:

15.79%

Макс. просадка

EWQ:

-61.41%

EWL:

-51.62%

Текущая просадка

EWQ:

-0.02%

EWL:

-1.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWQ показывает доходность 17.31%, а EWL немного выше – 17.54%. За последние 10 лет акции EWQ превзошли акции EWL по среднегодовой доходности: 7.09% против 6.47% соответственно.

EWQ

С начала года

17.31%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

16.85%

1 год

1.87%

5 лет

16.04%

10 лет

7.09%

EWL

С начала года

17.54%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

13.82%

1 год

13.07%

5 лет

10.31%

10 лет

6.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWQ и EWL

И EWQ, и EWL имеют комиссию равную 0.50%.

EWQ
iShares MSCI France ETF
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWQ и EWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWQ c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EWL равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и EWL

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности EWL в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.82%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.37%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.88%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EWQ и EWL

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и EWL

Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...