Сравнение EWQ с EWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL).
EWQ и EWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWQ или EWL.
Основные характеристики
| EWQ | EWL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.73% | -4.23% |
| Дох-ть за 1 год | 7.57% | -2.49% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.69% | 7.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.89% | 5.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | -0.21 |
| Дневная вол-ть | 14.55% | 12.52% |
| Макс. просадка | -61.41% | -51.62% |
| Current Drawdown | -2.87% | -9.10% |
Корреляция
Корреляция между EWQ и EWL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и EWL
С начала года, EWQ показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции EWQ превзошли акции EWL по среднегодовой доходности: 5.89% против 5.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и EWL
И EWQ, и EWL имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWQ c EWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и EWL
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности EWL в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.63% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% | 3.37% | 2.43% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% | 2.49% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и EWL
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и EWL
Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 3.77%, в то время как у iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.