PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWQ с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWQ с EWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWQ (iShares MSCI France ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWQ tracks the MSCI France Index while EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWQ returned 9.27%/yr vs 14.07%/yr for EWO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWQ charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 9.27% против 14.07% соответственно.

EWQ

1 день
1.67%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.46%
3 года*
10.52%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.27%

EWO

1 день
0.76%
1 месяц
5.18%
С начала года
15.39%
6 месяцев
21.60%
1 год
44.40%
3 года*
33.23%
5 лет*
14.92%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWQ и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.89%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		15.39%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Correlation

The correlation between EWQ and EWO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.64

The correlation between EWQ and EWO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWQ и EWO

Секторы
EWQ
EWO

Промышленность

31.7%
14.2%

Финансовые услуги

12.8%
46.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
1.9%

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Энергетика

8.0%
10.8%

Сырьевые материалы

7.0%
8.1%

Технологии

4.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.6%
7.5%

Недвижимость

1.4%
4.4%

Промышленность

EWQ
31.7%
EWO
14.2%

Финансовые услуги

EWQ
12.8%
EWO
46.6%

Потребительский циклический сектор

EWQ
12.0%
EWO
1.9%

Здравоохранение

EWQ
8.4%
EWO

-

Потребительский защитный сектор

EWQ
8.3%
EWO

-

Энергетика

EWQ
8.0%
EWO
10.8%

Сырьевые материалы

EWQ
7.0%
EWO
8.1%

Технологии

EWQ
4.1%
EWO
6.6%

Коммуникационные услуги

EWQ
3.0%
EWO

-

Коммунальные услуги

EWQ
2.6%
EWO
7.5%

Недвижимость

EWQ
1.4%
EWO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France ETF

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWNEWQ с EIRL
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOOEWO с IUSV

Доходность на риск

EWQ vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWQEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.41

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.31

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.17

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

10.75

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWQ vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EWO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWQEWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.41

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

0.00

Просадки

Сравнение просадок EWQ и EWO

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWQEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-75.69%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.08%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-16.75%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-41.82%

+10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-58.10%

+18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-1.04%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-28.12%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.14%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и EWO

iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеют волатильность 6.50% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWQEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.67%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

15.06%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.48%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

21.85%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

22.86%

-2.05%

Сравнение комиссий EWQ и EWO

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и EWO

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности EWO в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.07%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.55%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

EWQ and EWO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (6.67%) compared to EWQ (6.50%). In terms of maximum drawdown, EWQ dropped -61.41% vs EWO's -75.69%.

On 10-year performance, EWO leads with 14.07% vs 9.27% for EWQ. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWQ has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 14.07% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWQ.

EWQ has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.07% for EWO.

EWQ tracks MSCI France Index, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. Their fees differ too: 0.50% for EWQ and 0.49% for EWO.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWQ и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор