PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWQ с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWQ с FEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWQ (iShares MSCI France ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - EWQ tracks the MSCI France Index while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWQ returned 9.13%/yr vs 10.28%/yr for FEZ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EWQ charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 9.13% против 10.28% соответственно.

EWQ

1 день
-1.19%
1 месяц
2.85%
С начала года
1.20%
6 месяцев
2.17%
1 год
9.25%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.13%

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWQ и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF		1.20%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between EWQ and FEZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.95

The correlation between EWQ and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWQ и FEZ

Секторы
EWQ
FEZ

Промышленность

31.7%
20.1%

Финансовые услуги

12.8%
23.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.6%

Здравоохранение

8.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.4%

Энергетика

8.0%
5.0%

Сырьевые материалы

7.0%
3.5%

Технологии

4.1%
17.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
4.6%

Недвижимость

1.4%

-

Промышленность

EWQ
31.7%
FEZ
20.1%

Финансовые услуги

EWQ
12.8%
FEZ
23.4%

Потребительский циклический сектор

EWQ
12.0%
FEZ
8.6%

Здравоохранение

EWQ
8.4%
FEZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

EWQ
8.3%
FEZ
5.4%

Энергетика

EWQ
8.0%
FEZ
5.0%

Сырьевые материалы

EWQ
7.0%
FEZ
3.5%

Технологии

EWQ
4.1%
FEZ
17.9%

Коммуникационные услуги

EWQ
3.0%
FEZ
3.5%

Коммунальные услуги

EWQ
2.6%
FEZ
4.6%

Недвижимость

EWQ
1.4%
FEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с EWOEWQ с EWNEWQ с EIRL
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWU

Доходность на риск

EWQ vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWQFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.95

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.43

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.25

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

4.25

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWQ vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWQFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EWQ и FEZ

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWQFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-64.21%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.63%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-15.85%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-35.05%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-39.69%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-2.33%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-17.07%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.99%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и FEZ

iShares MSCI France ETF (EWQ) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 6.56% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWQFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.72%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

14.85%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.91%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

20.61%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

21.11%

-0.30%

Сравнение комиссий EWQ и FEZ

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и FEZ

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FEZ в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.60%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EWQ and FEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to EWQ (6.56%). In terms of maximum drawdown, EWQ dropped -61.41% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs 9.13% for EWQ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EWQ has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for EWQ.

EWQ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.57% for FEZ.

EWQ tracks MSCI France Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EWQ and 0.29% for FEZ.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWQ и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор