Сравнение EWQ с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
EWQ и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWQ имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции SPEU немного впереди с 9.17%.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и SPEU
EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
EWQ vs. SPEU — Ранг доходности на риск
EWQ
SPEU
Сравнение EWQ c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.30 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.83 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.88 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.13 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.30 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и SPEU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и SPEU
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и SPEU
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -62.45% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.09% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -32.70% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -36.83% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.28% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -13.92% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.19% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и SPEU
iShares MSCI France ETF (EWQ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 7.43% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.27% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 10.99% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 17.21% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.32% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.44% | +2.27% |